PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CPBYX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CPBYX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

CPBYX управляется Invesco. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности CPBYX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CPBYX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		-0.53%7.38%3.52%5.51%-14.41%-0.34%2.25%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, CPBYX показывает доходность -0.53%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

CPBYX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
0.30%
1 год
4.15%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.29%
10 лет*
2.61%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Plus Bond Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с CPBYX:
CPBYX с SPYCPBYX с SPMOCPBYX с VADAXCPBYX с GUGAXCPBYX с VGSBXCPBYX с AAIIXCPBYX с MWIGX
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий CPBYX и IVNQX

CPBYX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

CPBYX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CPBYX
Ранг доходности на риск CPBYX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPBYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPBYX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPBYX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPBYX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPBYX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CPBYX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CPBYXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.06

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.65

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.63

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.53

6.05

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CPBYX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CPBYX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVNQX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CPBYX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CPBYXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.06

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.63

+0.21

Корреляция

Корреляция между CPBYX и IVNQX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CPBYX и IVNQX

Дивидендная доходность CPBYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности IVNQX в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPBYX
Invesco Core Plus Bond Fund		4.30%4.68%4.90%3.87%3.76%3.16%5.94%4.13%3.74%3.10%3.20%3.81%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CPBYX и IVNQX

Максимальная просадка CPBYX за все время составила -20.73%, что меньше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPBYX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

CPBYXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.73%

-34.83%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.07%

-12.56%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.73%

-34.83%

+14.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-8.94%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-8.45%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

3.39%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CPBYX и IVNQX

Текущая волатильность для Invesco Core Plus Bond Fund (CPBYX) составляет 1.44%, в то время как у Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) волатильность равна 6.55%. Это указывает на то, что CPBYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CPBYXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

6.55%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.38%

12.88%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

22.53%

-18.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.45%

22.51%

-17.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

22.56%

-17.90%