Сравнение CPAI с IBIC
CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - CPAI is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Counterpoint, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. CPAI is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, CPAI returned 42.86% vs 3.98% for IBIC. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CPAI charges 0.75%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности CPAI и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPAI показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.63%.
CPAI
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -1.30%
- 6 месяцев
- 19.24%
- С начала года
- 26.43%
- 1 год
- 42.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.96%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.01M | $3.13M | $3.19M | |
| $985.11K | $822.88K | $536.84K |
Сравнение доходности по годам CPAI и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 26.43% | 17.79% | 28.37% | 5.67% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 4.96% | 5.25% | 1.04% |
Correlation
The correlation between CPAI and IBIC is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPAI vs. IBIC — Ранг доходности на риск
CPAI
IBIC
Сравнение CPAI c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CPAI | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.07 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 14.92 | -10.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.91 | 50.81 | -35.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CPAI и IBIC
Максимальная просадка CPAI за все время составила -21.46%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPAI и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPAI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.46% | -0.90% | -20.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.48% | -0.27% | -10.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -0.12% | -2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.95% | -0.10% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 0.08% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPAI и IBIC
Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что CPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPAI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 0.23% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.35% | 0.69% | +15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 0.88% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 1.54% | +17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.47% | 1.54% | +17.93% |
Сравнение комиссий CPAI и IBIC
CPAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPAI и IBIC
Дивидендная доходность CPAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.71% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CPAI and IBIC have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPAI has higher volatility (6.24%) compared to IBIC (0.23%). In terms of maximum drawdown, CPAI dropped -21.46% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, CPAI leads with 42.86% vs 3.98% for IBIC. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 42.86% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.71% for CPAI.
CPAI is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Counterpoint and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CPAI and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPAI и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор