PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP9U.L с UB20.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CP9U.L с UB20.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CP9U.L (Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR) and UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from Amundi and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CP9U.L returned 0.78%/yr vs 4.88%/yr for UB20.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CP9U.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for UB20.L.

Доходность

Сравнение доходности CP9U.L и UB20.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP9U.L торгуется в USD, в то время как UB20.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UB20.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9U.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у UB20.L с доходностью 8.62%.

CP9U.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-6.32%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.91%
1 год
2.51%
3 года*
5.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

UB20.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-3.24%
С начала года
8.62%
6 месяцев
10.22%
1 год
15.69%
3 года*
13.44%
5 лет*
4.88%
10 лет*
7.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP9U.L и UB20.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		1.91%12.86%-0.05%5.20%-12.47%7.60%1.98%8.52%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		8.62%20.45%5.20%4.93%-5.76%4.34%6.60%7.21%

Correlation

The correlation between CP9U.L and UB20.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.46

Over the past year, CP9U.L and UB20.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CP9U.L и UB20.L

Секторы
CP9U.L
UB20.L

Финансовые услуги

48.0%
46.1%

Недвижимость

12.3%
7.8%

Промышленность

11.3%
8.5%

Сырьевые материалы

10.4%
14.6%

Здравоохранение

4.7%
3.7%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.0%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.7%

Технологии

2.2%
1.1%

Коммунальные услуги

1.6%
3.6%

Энергетика

-

2.9%

Финансовые услуги

CP9U.L
48.0%
UB20.L
46.1%

Недвижимость

CP9U.L
12.3%
UB20.L
7.8%

Промышленность

CP9U.L
11.3%
UB20.L
8.5%

Сырьевые материалы

CP9U.L
10.4%
UB20.L
14.6%

Здравоохранение

CP9U.L
4.7%
UB20.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

CP9U.L
3.9%
UB20.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

CP9U.L
3.1%
UB20.L
3.0%

Коммуникационные услуги

CP9U.L
2.5%
UB20.L
2.7%

Технологии

CP9U.L
2.2%
UB20.L
1.1%

Коммунальные услуги

CP9U.L
1.6%
UB20.L
3.6%

Энергетика

CP9U.L

-

UB20.L
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с CP9U.L:
CP9U.L с FLRK.LCP9U.L с LDAG.LCP9U.L с IKOR.LCP9U.L с KRWL.LCP9U.L с HMAF.LCP9U.L с LAUU.LCP9U.L с AUAD.L
Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с UC44.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с ASDV.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с IAPD.L

Доходность на риск

CP9U.L vs. UB20.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9U.L c UB20.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP9U.LUB20.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.24

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.95

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.22

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.89

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

6.03

-5.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP9U.L vs. UB20.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9U.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа UB20.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9U.L и UB20.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP9U.LUB20.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.24

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.31

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.53

-0.26

Просадки

Сравнение просадок CP9U.L и UB20.L

Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки UB20.L в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и UB20.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP9U.LUB20.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-35.62%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-8.89%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-19.32%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.35%

-0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-3.44%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-7.17%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.76%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9U.L и UB20.L

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что CP9U.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UB20.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP9U.LUB20.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.27%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.68%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

13.57%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

18.88%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

20.06%

+7.06%

Сравнение комиссий CP9U.L и UB20.L

CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии UB20.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9U.L и UB20.L

CP9U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.93%3.86%3.26%3.97%3.64%2.60%3.05%4.03%4.36%3.43%4.00%5.16%

Часто задаваемые вопросы

CP9U.L and UB20.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB20.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB20.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for CP9U.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and UBS. Their fees differ too: 0.35% for CP9U.L and 0.30% for UB20.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP9U.L и UB20.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор