Сравнение UB20.L с HMEF.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L).
UB20.L и HMEF.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB20.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. HMEF.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UB20.L и HMEF.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UB20.L и HMEF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 7.65% | 12.00% | 6.98% | -0.60% | 5.80% | 5.29% | 2.35% | 16.21% | -6.21% | 14.50% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 5.01% | 24.55% | 9.08% | 2.44% | -10.01% | -2.27% | 14.81% | 12.74% | -9.63% | 25.68% |
Доходность по периодам
С начала года, UB20.L показывает доходность 7.65%, что значительно выше, чем у HMEF.L с доходностью 5.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UB20.L имеют среднегодовую доходность 8.54%, а акции HMEF.L немного впереди с 8.77%.
UB20.L
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- 7.65%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 22.23%
- 3 года*
- 8.64%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- 8.54%
HMEF.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 5.01%
- 6 месяцев
- 7.94%
- 1 год
- 29.98%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 4.61%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UB20.L и HMEF.L
UB20.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии HMEF.L в 0.15%.
Доходность на риск
UB20.L vs. HMEF.L — Ранг доходности на риск
UB20.L
HMEF.L
Сравнение UB20.L c HMEF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB20.L | HMEF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.79 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 2.32 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.34 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 3.04 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 11.12 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB20.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.29 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.49 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.32 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между UB20.L и HMEF.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB20.L и HMEF.L
Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности HMEF.L в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 2.96% | 3.86% | 3.26% | 3.97% | 3.64% | 2.60% | 3.05% | 4.03% | 4.36% | 3.43% | 4.00% | 5.16% |
HMEF.L HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.99% | 1.98% | 2.43% | 2.58% | 2.99% | 2.01% | 1.66% | 2.11% | 2.14% | 1.61% | 1.69% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок UB20.L и HMEF.L
Максимальная просадка UB20.L за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки HMEF.L в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и HMEF.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UB20.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -31.72% | +1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -11.07% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -23.78% | +5.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.04% | -27.33% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.13% | -8.68% | +4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -10.09% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.03% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB20.L и HMEF.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) составляет 4.51%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (HMEF.L) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что UB20.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMEF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UB20.L | HMEF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 7.23% | -2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 12.79% | -4.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 16.72% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 15.80% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.71% | +0.58% |