PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP9U.L с LAUU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CP9U.L с LAUU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L).

CP9U.L и LAUU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CP9U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. LAUU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CP9U.L и LAUU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9U.L и LAUU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		2.60%12.86%-0.05%5.20%-12.47%7.60%1.98%8.52%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		4.68%17.36%1.39%11.94%-7.97%8.38%11.35%8.68%

Доходность по периодам

С начала года, CP9U.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у LAUU.L с доходностью 4.68%.

CP9U.L

1 день
2.87%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.53%
1 год
14.35%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.35%
10 лет*
—

LAUU.L

1 день
3.21%
1 месяц
-6.08%
С начала года
4.68%
6 месяцев
3.96%
1 год
23.33%
3 года*
10.69%
5 лет*
6.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с CP9U.L:
CP9U.L с LDAG.LCP9U.L с IKOR.LCP9U.L с HMAF.LCP9U.L с KRWL.LCP9U.L с IDAP.LCP9U.L с AUAD.LCP9U.L с FLRK.L
Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с YMAXLAUU.L с IVVLAUU.L с VOO

Сравнение комиссий CP9U.L и LAUU.L

CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LAUU.L в 0.40%.

LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Доходность на риск

CP9U.L vs. LAUU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9U.L c LAUU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP9U.LLAUU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.20

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.65

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.84

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.91

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP9U.L vs. LAUU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9U.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LAUU.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9U.L и LAUU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP9U.LLAUU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.20

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.31

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.30

-0.01

Корреляция

Корреляция между CP9U.L и LAUU.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9U.L и LAUU.L

CP9U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20252024202320222021202020192018
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.48%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%

Просадки

Сравнение просадок CP9U.L и LAUU.L

Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки LAUU.L в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и LAUU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CP9U.LLAUU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-45.03%

+7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-13.62%

+3.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.38%

-0.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-7.30%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-7.23%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.39%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9U.L и LAUU.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) составляет 5.99%, в то время как у Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что CP9U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAUU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CP9U.LLAUU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.88%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.53%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.50%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

19.64%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

22.18%

+5.35%