Сравнение CP9U.L с KRWL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L).
CP9U.L и KRWL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CP9U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. KRWL.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CP9U.L и KRWL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CP9U.L и KRWL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9U.L Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR | 2.60% | 12.86% | -0.05% | 5.20% | -12.47% | 7.60% | 1.98% | 8.52% |
KRWL.L Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc | 31.00% | 100.96% | -22.58% | 19.00% | -28.23% | -8.38% | 42.67% | 25.09% |
Разные валюты инструментов
CP9U.L торгуется в USD, в то время как KRWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KRWL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CP9U.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у KRWL.L с доходностью 31.00%.
CP9U.L
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
KRWL.L
- 1 день
- 9.57%
- 1 месяц
- -12.17%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 65.23%
- 1 год
- 144.17%
- 3 года*
- 31.30%
- 5 лет*
- 8.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CP9U.L и KRWL.L
CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KRWL.L в 0.45%.
Доходность на риск
CP9U.L vs. KRWL.L — Ранг доходности на риск
CP9U.L
KRWL.L
Сравнение CP9U.L c KRWL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CP9U.L | KRWL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 4.25 | -3.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 4.37 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.62 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 6.26 | -4.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 25.18 | -19.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CP9U.L | KRWL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 4.25 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.35 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.35 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CP9U.L и KRWL.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP9U.L и KRWL.L
Ни CP9U.L, ни KRWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CP9U.L и KRWL.L
Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки KRWL.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и KRWL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CP9U.L | KRWL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -44.10% | +6.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -21.55% | +11.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -41.13% | +15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -14.60% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -19.73% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 5.72% | -2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP9U.L и KRWL.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) составляет 5.99%, в то время как у Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что CP9U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CP9U.L | KRWL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 17.10% | -11.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 28.64% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 33.74% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 25.80% | -3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 26.53% | +1.00% |