PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CP9U.L с KRWL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CP9U.L и KRWL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9U.L и KRWL.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR
2.60%12.86%-0.05%5.20%-12.47%7.60%1.98%8.52%
KRWL.L
Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc
31.00%100.96%-22.58%19.00%-28.23%-8.38%42.67%25.09%
Разные валюты инструментов

CP9U.L торгуется в USD, в то время как KRWL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KRWL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9U.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у KRWL.L с доходностью 31.00%.


CP9U.L

1 день
2.87%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.53%
1 год
14.35%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.35%
10 лет*

KRWL.L

1 день
9.57%
1 месяц
-12.17%
С начала года
31.00%
6 месяцев
65.23%
1 год
144.17%
3 года*
31.30%
5 лет*
8.95%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc

Сравнение комиссий CP9U.L и KRWL.L

CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KRWL.L в 0.45%.


Доходность на риск

CP9U.L vs. KRWL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

KRWL.L
Ранг доходности на риск KRWL.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRWL.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRWL.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRWL.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9U.L c KRWL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CP9U.LKRWL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

4.25

-3.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

4.37

-3.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.62

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

6.26

-4.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

25.18

-19.58

CP9U.L vs. KRWL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9U.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа KRWL.L равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9U.L и KRWL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CP9U.LKRWL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

4.25

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.35

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между CP9U.L и KRWL.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9U.L и KRWL.L

Ни CP9U.L, ни KRWL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CP9U.L и KRWL.L

Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки KRWL.L в -50.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и KRWL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CP9U.LKRWL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-44.10%

+6.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-21.55%

+11.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-41.13%

+15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-14.60%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-19.73%

+12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.72%

-2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9U.L и KRWL.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) составляет 5.99%, в то время как у Lyxor MSCI Korea UCITS ETF - Acc (KRWL.L) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что CP9U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRWL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CP9U.LKRWL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

17.10%

-11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

28.64%

-18.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

33.74%

-17.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

25.80%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

26.53%

+1.00%