PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CP9U.L с LDAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CP9U.L и LDAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9U.L и LDAG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR
2.60%12.86%-0.05%5.20%-12.47%2.61%
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
9.85%35.95%3.74%8.72%-9.15%-2.54%
Разные валюты инструментов

CP9U.L торгуется в USD, в то время как LDAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9U.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у LDAG.L с доходностью 9.85%.


CP9U.L

1 день
2.87%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.53%
1 год
14.35%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.35%
10 лет*

LDAG.L

1 день
2.38%
1 месяц
-4.74%
С начала года
9.85%
6 месяцев
12.87%
1 год
45.47%
3 года*
18.66%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF

Сравнение комиссий CP9U.L и LDAG.L

CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LDAG.L в 0.40%.


Доходность на риск

CP9U.L vs. LDAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

LDAG.L
Ранг доходности на риск LDAG.L: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDAG.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDAG.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDAG.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDAG.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDAG.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9U.L c LDAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CP9U.LLDAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

2.69

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

3.35

-2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.49

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.12

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

13.44

-7.84

CP9U.L vs. LDAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9U.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа LDAG.L равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9U.L и LDAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CP9U.LLDAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

2.69

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.54

-0.25

Корреляция

Корреляция между CP9U.L и LDAG.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9U.L и LDAG.L

CP9U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%.


TTM20252024202320222021
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDAG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF
3.94%4.23%4.75%5.40%4.80%2.19%

Просадки

Сравнение просадок CP9U.L и LDAG.L

Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки LDAG.L в -28.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и LDAG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CP9U.LLDAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-14.68%

-23.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-9.90%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-7.07%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.34%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.16%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9U.L и LDAG.L

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF (LDAG.L) имеют волатильность 5.99% и 6.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CP9U.LLDAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.06%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.24%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

16.88%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

15.49%

+6.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

15.49%

+12.04%