Сравнение CP9U.L с AUAD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L).
CP9U.L и AUAD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CP9U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. AUAD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CP9U.L и AUAD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CP9U.L и AUAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9U.L Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR | 2.60% | 12.86% | -0.05% | 5.20% | -12.47% | 7.60% | 60.94% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 6.89% | 14.20% | 1.66% | 13.35% | -5.61% | 10.63% | 53.25% |
Разные валюты инструментов
CP9U.L торгуется в USD, в то время как AUAD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUAD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CP9U.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у AUAD.L с доходностью 6.89%.
CP9U.L
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
AUAD.L
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 5.90%
- 1 год
- 22.60%
- 3 года*
- 11.06%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CP9U.L и AUAD.L
CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AUAD.L в 0.40%.
Доходность на риск
CP9U.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск
CP9U.L
AUAD.L
Сравнение CP9U.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CP9U.L | AUAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.61 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.68 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 6.83 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CP9U.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.16 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.39 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.94 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между CP9U.L и AUAD.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP9U.L и AUAD.L
CP9U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9U.L Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 2.97% | 3.22% | 3.57% | 4.16% | 3.95% | 2.50% | 3.10% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CP9U.L и AUAD.L
Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки AUAD.L в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и AUAD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CP9U.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -21.75% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -12.22% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -21.75% | -4.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -5.37% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -5.15% | -2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 3.23% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP9U.L и AUAD.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) составляет 5.99%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что CP9U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CP9U.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 6.48% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 11.68% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 19.70% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 20.46% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 21.74% | +5.79% |