PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CP9U.L с AUAD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CP9U.L и AUAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9U.L и AUAD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR
2.60%12.86%-0.05%5.20%-12.47%7.60%60.94%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
6.89%14.20%1.66%13.35%-5.61%10.63%53.25%
Разные валюты инструментов

CP9U.L торгуется в USD, в то время как AUAD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AUAD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9U.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у AUAD.L с доходностью 6.89%.


CP9U.L

1 день
2.87%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.53%
1 год
14.35%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.35%
10 лет*

AUAD.L

1 день
2.74%
1 месяц
-5.62%
С начала года
6.89%
6 месяцев
5.90%
1 год
22.60%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.79%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

Сравнение комиссий CP9U.L и AUAD.L

CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AUAD.L в 0.40%.


Доходность на риск

CP9U.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9U.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CP9U.LAUAD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.16

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.68

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

6.83

-1.23

CP9U.L vs. AUAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9U.L на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUAD.L равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9U.L и AUAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CP9U.LAUAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.16

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.39

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.94

-0.65

Корреляция

Корреляция между CP9U.L и AUAD.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9U.L и AUAD.L

CP9U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUAD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%.


TTM20252024202320222021202020192018
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
2.97%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CP9U.L и AUAD.L

Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки AUAD.L в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и AUAD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CP9U.LAUAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-21.75%

-16.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-12.22%

+1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-21.75%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-5.37%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-5.15%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

3.23%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9U.L и AUAD.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) составляет 5.99%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что CP9U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CP9U.LAUAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

6.48%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

11.68%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

19.70%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

20.46%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

21.74%

+5.79%