PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CP9U.L с FLRK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CP9U.L и FLRK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9U.L и FLRK.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR
2.60%12.86%-0.05%5.20%-12.47%7.60%1.98%8.52%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF
31.75%95.84%-21.88%20.19%-27.99%-6.76%46.97%23.34%
Разные валюты инструментов

CP9U.L торгуется в USD, в то время как FLRK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLRK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9U.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FLRK.L с доходностью 31.75%.


CP9U.L

1 день
2.87%
1 месяц
-4.18%
С начала года
2.60%
6 месяцев
1.53%
1 год
14.35%
3 года*
5.82%
5 лет*
2.35%
10 лет*

FLRK.L

1 день
9.95%
1 месяц
-11.58%
С начала года
31.75%
6 месяцев
62.29%
1 год
139.65%
3 года*
31.45%
5 лет*
9.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Сравнение комиссий CP9U.L и FLRK.L

CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%.


Доходность на риск

CP9U.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина

FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9U.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CP9U.LFLRK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

4.21

-3.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

4.50

-3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

6.13

-4.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.60

24.71

-19.11

CP9U.L vs. FLRK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9U.L на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа FLRK.L равного 4.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9U.L и FLRK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CP9U.LFLRK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

4.21

-3.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.37

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.42

-0.13

Корреляция

Корреляция между CP9U.L и FLRK.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9U.L и FLRK.L

Ни CP9U.L, ни FLRK.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CP9U.L и FLRK.L

Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки FLRK.L в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и FLRK.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CP9U.LFLRK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-41.57%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-21.18%

+10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-38.88%

+12.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-13.91%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-20.35%

+12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

5.55%

-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9U.L и FLRK.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) составляет 5.99%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что CP9U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CP9U.LFLRK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

17.61%

-11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

28.39%

-18.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

33.02%

-16.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.17%

25.54%

-3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.53%

28.10%

-0.57%