Сравнение CP9U.L с FLRK.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L).
CP9U.L и FLRK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CP9U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CP9U.L и FLRK.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CP9U.L и FLRK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9U.L Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR | 2.60% | 12.86% | -0.05% | 5.20% | -12.47% | 7.60% | 1.98% | 8.52% |
FLRK.L Franklin FTSE Korea UCITS ETF | 31.75% | 95.84% | -21.88% | 20.19% | -27.99% | -6.76% | 46.97% | 23.34% |
Разные валюты инструментов
CP9U.L торгуется в USD, в то время как FLRK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLRK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CP9U.L показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FLRK.L с доходностью 31.75%.
CP9U.L
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 14.35%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- —
FLRK.L
- 1 день
- 9.95%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 62.29%
- 1 год
- 139.65%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CP9U.L и FLRK.L
CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%.
Доходность на риск
CP9U.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск
CP9U.L
FLRK.L
Сравнение CP9U.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CP9U.L | FLRK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 4.21 | -3.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 4.50 | -3.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 6.13 | -4.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 24.71 | -19.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CP9U.L | FLRK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 4.21 | -3.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.37 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.42 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между CP9U.L и FLRK.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP9U.L и FLRK.L
Ни CP9U.L, ни FLRK.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CP9U.L и FLRK.L
Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки FLRK.L в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и FLRK.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CP9U.L | FLRK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.03% | -41.57% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -21.18% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.90% | -38.88% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -13.91% | +8.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -20.35% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.94% | 5.55% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP9U.L и FLRK.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) составляет 5.99%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) волатильность равна 17.61%. Это указывает на то, что CP9U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CP9U.L | FLRK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 17.61% | -11.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.88% | 28.39% | -18.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 33.02% | -16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.17% | 25.54% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 28.10% | -0.57% |