PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB20.L с UC44.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UB20.L с UC44.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L).

UB20.L и UC44.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB20.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. UC44.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 19 авг. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UB20.L и UC44.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB20.L и UC44.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		7.30%12.00%6.98%-0.60%5.80%5.29%2.35%16.21%-6.21%14.50%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		-3.60%5.87%18.30%22.09%-15.47%26.34%14.89%24.15%-2.54%12.60%

Доходность по периодам

С начала года, UB20.L показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у UC44.L с доходностью -3.60%. За последние 10 лет акции UB20.L уступали акциям UC44.L по среднегодовой доходности: 8.51% против 11.82% соответственно.

UB20.L

1 день
1.84%
1 месяц
-3.55%
С начала года
7.30%
6 месяцев
7.42%
1 год
21.61%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.51%

UC44.L

1 день
2.32%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-1.20%
1 год
10.46%
3 года*
11.10%
5 лет*
8.76%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с ASDV.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с IAPD.LUB20.L с PADV.L
Часто сравнивают с UC44.L:
UC44.L с SRIW.LUC44.L с VWRP.LUC44.L с V3AB.LUC44.L с ^GSPCUC44.L с EUFM.LUC44.L с SEMC.LUC44.L с AUAD.L

Сравнение комиссий UB20.L и UC44.L

UB20.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии UC44.L в 0.22%.

UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Доходность на риск

UB20.L vs. UC44.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина
UC44.L
Ранг доходности на риск UC44.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC44.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC44.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC44.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC44.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC44.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB20.L c UC44.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB20.LUC44.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

0.70

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

1.07

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.15

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.09

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

3.98

+4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB20.L vs. UC44.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB20.L на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа UC44.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB20.L и UC44.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB20.LUC44.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

0.70

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между UB20.L и UC44.L составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB20.L и UC44.L

Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности UC44.L в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.97%3.86%3.26%3.97%3.64%2.60%3.05%4.03%4.36%3.43%4.00%5.16%
UC44.L
UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.97%1.01%1.05%1.13%1.33%1.01%1.23%1.70%1.88%1.91%1.81%1.78%

Просадки

Сравнение просадок UB20.L и UC44.L

Максимальная просадка UB20.L за все время составила -30.04%, что больше максимальной просадки UC44.L в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и UC44.L.

Загрузка...

Показатели просадок

UB20.LUC44.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-24.11%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-9.61%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-22.39%

+4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.04%

-24.11%

-5.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-6.37%

+1.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-4.56%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.63%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UB20.L и UC44.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) составляет 4.54%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI World Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC44.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что UB20.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC44.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UB20.LUC44.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.80%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.97%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

14.96%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

14.44%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

14.92%

+3.37%