PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP9U.L с IKOR.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CP9U.L с IKOR.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L).

CP9U.L и IKOR.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CP9U.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. IKOR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CP9U.L и IKOR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9U.L и IKOR.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		2.20%12.86%-0.05%5.20%-12.47%7.60%1.98%8.52%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		25.24%97.49%-23.67%17.79%-29.19%-9.31%41.67%24.74%
Разные валюты инструментов

CP9U.L торгуется в USD, в то время как IKOR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IKOR.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9U.L показывает доходность 2.20%, что значительно ниже, чем у IKOR.L с доходностью 25.24%.

CP9U.L

1 день
-0.39%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.20%
6 месяцев
0.71%
1 год
13.52%
3 года*
5.68%
5 лет*
2.27%
10 лет*
—

IKOR.L

1 день
-3.62%
1 месяц
-6.67%
С начала года
25.24%
6 месяцев
52.59%
1 год
131.19%
3 года*
28.43%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с CP9U.L:
CP9U.L с LDAG.LCP9U.L с KRWL.LCP9U.L с HMAF.LCP9U.L с LAUU.LCP9U.L с FLRK.LCP9U.L с IDAP.LCP9U.L с AUAD.L
Часто сравнивают с IKOR.L:
IKOR.L с VOOIKOR.L с FLRK.LIKOR.L с EWYIKOR.L с AUAD.LIKOR.L с FRXT.LIKOR.L с PAXJ.LIKOR.L с LAUU.L

Сравнение комиссий CP9U.L и IKOR.L

CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IKOR.L в 0.74%.

IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Доходность на риск

CP9U.L vs. IKOR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9U.L c IKOR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP9U.LIKOR.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

3.92

-3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

4.25

-3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.59

-0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

5.89

-4.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

23.38

-18.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP9U.L vs. IKOR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9U.L на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IKOR.L равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9U.L и IKOR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP9U.LIKOR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

3.92

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.26

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.19

+0.09

Корреляция

Корреляция между CP9U.L и IKOR.L составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9U.L и IKOR.L

CP9U.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CP9U.L и IKOR.L

Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки IKOR.L в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и IKOR.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CP9U.LIKOR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-61.99%

+23.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.96%

-21.71%

+11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-44.05%

+18.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-17.75%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-16.71%

+9.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.77%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9U.L и IKOR.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) составляет 5.94%, в то время как у iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что CP9U.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IKOR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CP9U.LIKOR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

16.97%

-11.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

28.82%

-18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

33.25%

-16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

25.68%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

25.35%

+2.16%