Сравнение UB20.L с XKS2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L).
UB20.L и XKS2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UB20.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. XKS2.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 5 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UB20.L и XKS2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UB20.L и XKS2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 7.30% | 12.00% | 6.98% | -0.60% | 5.80% | 5.29% | 2.35% | 16.21% | -6.21% | 14.50% |
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 32.59% | 85.79% | -21.66% | 13.44% | -19.57% | -7.21% | 38.65% | 7.36% | -16.54% | 32.58% |
Доходность по периодам
С начала года, UB20.L показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 32.59%. За последние 10 лет акции UB20.L уступали акциям XKS2.L по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.64% соответственно.
UB20.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 7.42%
- 1 год
- 21.61%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.51%
XKS2.L
- 1 день
- 8.88%
- 1 месяц
- -11.50%
- С начала года
- 32.59%
- 6 месяцев
- 64.35%
- 1 год
- 135.97%
- 3 года*
- 27.67%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UB20.L и XKS2.L
UB20.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.
Доходность на риск
UB20.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск
UB20.L
XKS2.L
Сравнение UB20.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB20.L | XKS2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 4.37 | -2.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 4.66 | -2.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.66 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 6.45 | -4.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.99 | 24.37 | -16.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB20.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 4.37 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.42 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.29 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между UB20.L и XKS2.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB20.L и XKS2.L
Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB20.L UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis | 2.97% | 3.86% | 3.26% | 3.97% | 3.64% | 2.60% | 3.05% | 4.03% | 4.36% | 3.43% | 4.00% | 5.16% |
XKS2.L Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UB20.L и XKS2.L
Максимальная просадка UB20.L за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и XKS2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| UB20.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.04% | -62.63% | +32.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -21.33% | +9.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.80% | -41.55% | +23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.04% | -44.01% | +13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | -14.35% | +9.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.66% | -15.88% | +10.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.65% | -2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB20.L и XKS2.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) составляет 4.54%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что UB20.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UB20.L | XKS2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 15.95% | -11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 26.95% | -18.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 31.02% | -16.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.37% | 23.21% | -7.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 23.33% | -5.04% |