PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UB20.L с XKS2.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UB20.L и XKS2.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UB20.L и XKS2.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
7.30%12.00%6.98%-0.60%5.80%5.29%2.35%16.21%-6.21%14.50%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
32.59%85.79%-21.66%13.44%-19.57%-7.21%38.65%7.36%-16.54%32.58%

Доходность по периодам

С начала года, UB20.L показывает доходность 7.30%, что значительно ниже, чем у XKS2.L с доходностью 32.59%. За последние 10 лет акции UB20.L уступали акциям XKS2.L по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.64% соответственно.


UB20.L

1 день
1.84%
1 месяц
-3.55%
С начала года
7.30%
6 месяцев
7.42%
1 год
21.61%
3 года*
8.74%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.51%

XKS2.L

1 день
8.88%
1 месяц
-11.50%
С начала года
32.59%
6 месяцев
64.35%
1 год
135.97%
3 года*
27.67%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий UB20.L и XKS2.L

UB20.L берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии XKS2.L в 0.65%.


Доходность на риск

UB20.L vs. XKS2.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 6969
Ранг коэф-та Мартина

XKS2.L
Ранг доходности на риск XKS2.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XKS2.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XKS2.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB20.L c XKS2.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UB20.LXKS2.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

4.37

-2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.98

4.66

-2.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.66

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

6.45

-4.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

24.37

-16.39

UB20.L vs. XKS2.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB20.L на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа XKS2.L равного 4.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB20.L и XKS2.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UB20.LXKS2.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

4.37

-2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.54

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.29

+0.39

Корреляция

Корреляция между UB20.L и XKS2.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UB20.L и XKS2.L

Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как XKS2.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis
2.97%3.86%3.26%3.97%3.64%2.60%3.05%4.03%4.36%3.43%4.00%5.16%
XKS2.L
Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UB20.L и XKS2.L

Максимальная просадка UB20.L за все время составила -30.04%, что меньше максимальной просадки XKS2.L в -62.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и XKS2.L.


Загрузка...

Показатели просадок


UB20.LXKS2.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.04%

-62.63%

+32.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.85%

-21.33%

+9.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-41.55%

+23.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.04%

-44.01%

+13.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.44%

-14.35%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-15.88%

+10.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

5.65%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UB20.L и XKS2.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) составляет 4.54%, в то время как у Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF 1C (XKS2.L) волатильность равна 15.95%. Это указывает на то, что UB20.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XKS2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UB20.LXKS2.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

15.95%

-11.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

26.95%

-18.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

31.02%

-16.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.37%

23.21%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

23.33%

-5.04%