PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP9U.L с LGAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CP9U.L с LGAG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CP9U.L (Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR) and LGAG.L (L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, from Amundi and Legal & General respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, CP9U.L returned 0.78%/yr vs 4.57%/yr for LGAG.L. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CP9U.L charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for LGAG.L.

Доходность

Сравнение доходности CP9U.L и LGAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CP9U.L торгуется в USD, в то время как LGAG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9U.L показывает доходность 1.91%, что значительно ниже, чем у LGAG.L с доходностью 8.52%.

CP9U.L

1 день
-0.60%
1 месяц
-6.32%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.91%
1 год
2.51%
3 года*
5.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
—

LGAG.L

1 день
-0.64%
1 месяц
-3.24%
С начала года
8.52%
6 месяцев
9.68%
1 год
15.51%
3 года*
13.13%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP9U.L и LGAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CP9U.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		1.91%12.86%-0.05%5.20%-12.47%7.60%1.98%8.52%
LGAG.L
L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF		8.52%21.05%4.43%4.43%-5.68%3.20%8.01%8.90%

Correlation

The correlation between CP9U.L and LGAG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2019 г.

0.47

Over the past year, CP9U.L and LGAG.L have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов CP9U.L и LGAG.L

Секторы
CP9U.L
LGAG.L

Финансовые услуги

48.0%
41.2%

Недвижимость

12.3%
8.6%

Промышленность

11.3%
9.2%

Сырьевые материалы

10.4%
16.4%

Здравоохранение

4.7%
3.9%

Потребительский циклический сектор

3.9%
6.4%

Потребительский защитный сектор

3.1%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.7%

Технологии

2.2%
1.9%

Коммунальные услуги

1.6%
2.7%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

CP9U.L
48.0%
LGAG.L
41.2%

Недвижимость

CP9U.L
12.3%
LGAG.L
8.6%

Промышленность

CP9U.L
11.3%
LGAG.L
9.2%

Сырьевые материалы

CP9U.L
10.4%
LGAG.L
16.4%

Здравоохранение

CP9U.L
4.7%
LGAG.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

CP9U.L
3.9%
LGAG.L
6.4%

Потребительский защитный сектор

CP9U.L
3.1%
LGAG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

CP9U.L
2.5%
LGAG.L
3.7%

Технологии

CP9U.L
2.2%
LGAG.L
1.9%

Коммунальные услуги

CP9U.L
1.6%
LGAG.L
2.7%

Энергетика

CP9U.L

-

LGAG.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с CP9U.L:
CP9U.L с FLRK.LCP9U.L с LDAG.LCP9U.L с IKOR.LCP9U.L с KRWL.LCP9U.L с HMAF.LCP9U.L с LAUU.LCP9U.L с AUAD.L
Часто сравнивают с LGAG.L:
LGAG.L с ^SPLRCSLGAG.L с CPJ1.LLGAG.L с VDPG.LLGAG.L с SPY5.LLGAG.L с VXC.TOLGAG.L с ^GSPCLGAG.L с VGEK.DE

Доходность на риск

CP9U.L vs. LGAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP9U.L
Ранг доходности на риск CP9U.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9U.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9U.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9U.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LGAG.L
Ранг доходности на риск LGAG.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGAG.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGAG.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGAG.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGAG.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9U.L c LGAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP9U.LLGAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.20

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
1.86

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

1.82

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.01

5.63

-4.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP9U.L vs. LGAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9U.L на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа LGAG.L равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9U.L и LGAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP9U.LLGAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

1.20

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.17

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CP9U.L и LGAG.L

Максимальная просадка CP9U.L за все время составила -38.03%, что меньше максимальной просадки LGAG.L в -42.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9U.L и LGAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP9U.LLGAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-42.28%

+4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-8.81%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

-24.64%

+5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.90%

-25.86%

-0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-3.50%

-3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-11.81%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

2.86%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9U.L и LGAG.L

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9U.L) и L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF (LGAG.L) имеют волатильность 4.56% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP9U.LLGAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

4.56%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

10.73%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

13.35%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.99%

22.87%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.12%

24.15%

+2.97%

Сравнение комиссий CP9U.L и LGAG.L

CP9U.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LGAG.L в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9U.L и LGAG.L

Ни CP9U.L, ни LGAG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CP9U.L and LGAG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGAG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGAG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for CP9U.L.

Both ETFs track MSCI Pacific Ex Japan NR USD. They also come from different issuers: Amundi and Legal & General. Their fees differ too: 0.35% for CP9U.L and 0.10% for LGAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP9U.L и LGAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор