PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IKOR.L с FLRK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IKOR.L с FLRK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L).

IKOR.L и FLRK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IKOR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IKOR.L и FLRK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IKOR.L и FLRK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		31.48%83.63%-22.38%11.89%-20.71%-8.48%37.46%9.58%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.25%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%
Разные валюты инструментов

IKOR.L торгуется в GBp, в то время как FLRK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLRK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IKOR.L показывает доходность 31.48%, что значительно ниже, чем у FLRK.L с доходностью 33.25%.

IKOR.L

1 день
8.48%
1 месяц
-11.90%
С начала года
31.48%
6 месяцев
63.65%
1 год
132.70%
3 года*
26.39%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.38%

FLRK.L

1 день
9.23%
1 месяц
-10.91%
С начала года
33.25%
6 месяцев
64.38%
1 год
132.77%
3 года*
28.16%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с IKOR.L:
IKOR.L с VOOIKOR.L с EWYIKOR.L с AUAD.LIKOR.L с FRXT.LIKOR.L с CP9U.LIKOR.L с PAXJ.LIKOR.L с LAUU.L
Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с SSUN.FFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с FRXT.LFLRK.L с IAPD.LFLRK.L с EXCS.L

Сравнение комиссий IKOR.L и FLRK.L

IKOR.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%.

IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

IKOR.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IKOR.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IKOR.LFLRK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.22

4.25

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.53

4.56

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.65

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.19

6.31

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.68

24.10

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IKOR.L vs. FLRK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IKOR.L на текущий момент составляет 4.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLRK.L равному 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IKOR.L и FLRK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IKOR.LFLRK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22

4.25

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.44

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между IKOR.L и FLRK.L составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IKOR.L и FLRK.L

Дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FLRK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IKOR.L и FLRK.L

Максимальная просадка IKOR.L за все время составила -61.99%, что больше максимальной просадки FLRK.L в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKOR.L и FLRK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IKOR.LFLRK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.99%

-41.57%

-20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-21.18%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-38.88%

-5.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-13.91%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-20.35%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

5.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IKOR.L и FLRK.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) имеют волатильность 15.85% и 16.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IKOR.LFLRK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

16.59%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

27.15%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

31.15%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

23.21%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

26.13%

-2.36%