PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IKOR.L с FRXT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IKOR.L с FRXT.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L).

IKOR.L и FRXT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IKOR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. FRXT.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Taiwan NR USD. Фонд был запущен 21 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IKOR.L и FRXT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IKOR.L и FRXT.L

2026 (YTD)2025202420232022
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		31.48%83.63%-22.38%11.89%-12.29%
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		14.97%25.34%25.66%22.61%-17.25%
Разные валюты инструментов

IKOR.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IKOR.L показывает доходность 31.48%, что значительно выше, чем у FRXT.L с доходностью 14.97%.

IKOR.L

1 день
8.48%
1 месяц
-11.90%
С начала года
31.48%
6 месяцев
63.65%
1 год
132.70%
3 года*
26.39%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.38%

FRXT.L

1 день
3.43%
1 месяц
-4.39%
С начала года
14.97%
6 месяцев
23.06%
1 год
62.53%
3 года*
26.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Часто сравнивают с IKOR.L:
IKOR.L с VOOIKOR.L с FLRK.LIKOR.L с EWYIKOR.L с AUAD.LIKOR.L с CP9U.LIKOR.L с PAXJ.LIKOR.L с LAUU.L
Часто сравнивают с FRXT.L:
FRXT.L с VOOFRXT.L с XMTW.LFRXT.L с JREU.LFRXT.L с XDEV.LFRXT.L с XDEQ.LFRXT.L с FLRK.LFRXT.L с KRWL.L

Сравнение комиссий IKOR.L и FRXT.L

IKOR.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.

IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Доходность на риск

IKOR.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FRXT.L
Ранг доходности на риск FRXT.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXT.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXT.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IKOR.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IKOR.LFRXT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.22

2.60

+1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.53

3.18

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.47

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.19

5.16

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.68

18.67

+5.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IKOR.L vs. FRXT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IKOR.L на текущий момент составляет 4.22, что выше коэффициента Шарпа FRXT.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IKOR.L и FRXT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IKOR.LFRXT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22

2.60

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.81

-0.51

Корреляция

Корреляция между IKOR.L и FRXT.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IKOR.L и FRXT.L

Дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как FRXT.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IKOR.L и FRXT.L

Максимальная просадка IKOR.L за все время составила -61.99%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKOR.L и FRXT.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IKOR.LFRXT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.99%

-28.86%

-33.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-16.68%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-5.81%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-7.19%

-9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.30%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IKOR.L и FRXT.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что IKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IKOR.LFRXT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

7.34%

+8.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

15.93%

+11.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

24.01%

+7.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

20.12%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

20.12%

+3.65%