PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IKOR.L с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IKOR.L с EWY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).

IKOR.L и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IKOR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IKOR.L и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IKOR.L и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		31.48%83.63%-22.38%11.89%-20.71%-8.48%37.46%5.57%-17.32%31.34%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		31.97%81.41%-19.09%13.10%-17.86%-6.71%35.34%3.86%-15.65%32.44%
Разные валюты инструментов

IKOR.L торгуется в GBp, в то время как EWY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IKOR.L показывает доходность 31.48%, а EWY немного выше – 31.97%. За последние 10 лет акции IKOR.L уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 11.38% против 12.14% соответственно.

IKOR.L

1 день
8.48%
1 месяц
-11.90%
С начала года
31.48%
6 месяцев
63.65%
1 год
132.70%
3 года*
26.39%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.38%

EWY

1 день
2.37%
1 месяц
-13.48%
С начала года
31.97%
6 месяцев
60.26%
1 год
129.38%
3 года*
27.26%
5 лет*
10.03%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с IKOR.L:
IKOR.L с VOOIKOR.L с FLRK.LIKOR.L с AUAD.LIKOR.L с FRXT.LIKOR.L с PAXJ.LIKOR.L с CP9U.LIKOR.L с LAUU.L
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с QQQEWY с KORUEWY с EWTEWY с EWH

Сравнение комиссий IKOR.L и EWY

IKOR.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии EWY в 0.59%.

IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
EWY
iShares MSCI South Korea ETF

Доходность на риск

IKOR.L vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IKOR.L c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IKOR.LEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.22

3.77

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.53

3.95

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.57

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.19

6.22

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.68

23.18

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IKOR.L vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IKOR.L на текущий момент составляет 4.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWY равному 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IKOR.L и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IKOR.LEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22

3.77

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.42

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.49

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.29

+0.01

Корреляция

Корреляция между IKOR.L и EWY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IKOR.L и EWY

Дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности EWY в 1.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)		0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок IKOR.L и EWY

Максимальная просадка IKOR.L за все время составила -61.99%, примерно равная максимальной просадке EWY в -63.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKOR.L и EWY.

Загрузка...

Показатели просадок

IKOR.LEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.99%

-74.14%

+12.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-23.08%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-48.55%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-49.73%

+2.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-16.61%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-20.23%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

5.76%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IKOR.L и EWY

Текущая волатильность для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) составляет 15.85%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 18.79%. Это указывает на то, что IKOR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IKOR.LEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

18.79%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

29.60%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

34.54%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

24.15%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

24.69%

-0.92%