Сравнение IKOR.L с AUAD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L).
IKOR.L и AUAD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IKOR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 18 нояб. 2005 г.. AUAD.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IKOR.L и AUAD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IKOR.L и AUAD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 31.48% | 83.63% | -22.38% | 11.89% | -20.71% | -8.48% | 64.48% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 8.10% | 6.19% | 3.38% | 7.37% | 5.97% | 8.63% | 40.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IKOR.L показывает доходность 31.48%, что значительно выше, чем у AUAD.L с доходностью 8.10%.
IKOR.L
- 1 день
- 8.48%
- 1 месяц
- -11.90%
- С начала года
- 31.48%
- 6 месяцев
- 63.65%
- 1 год
- 132.70%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 8.40%
- 10 лет*
- 11.38%
AUAD.L
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -4.90%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IKOR.L и AUAD.L
IKOR.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AUAD.L в 0.40%.
Доходность на риск
IKOR.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск
IKOR.L
AUAD.L
Сравнение IKOR.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IKOR.L | AUAD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.22 | 1.16 | +3.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.53 | 1.59 | +2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.24 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.19 | 1.64 | +4.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.68 | 6.27 | +17.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IKOR.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.22 | 1.16 | +3.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.98 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между IKOR.L и AUAD.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IKOR.L и AUAD.L
Дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AUAD.L в 2.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IKOR.L iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
AUAD.L UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis | 2.97% | 3.22% | 3.57% | 4.16% | 3.95% | 2.50% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IKOR.L и AUAD.L
Максимальная просадка IKOR.L за все время составила -61.99%, что больше максимальной просадки AUAD.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKOR.L и AUAD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IKOR.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.99% | -21.75% | -40.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.71% | -12.22% | -9.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.05% | -21.75% | -22.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.07% | -5.37% | -9.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -5.15% | -11.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 3.23% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IKOR.L и AUAD.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IKOR.L | AUAD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.85% | 5.40% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.31% | 10.03% | +17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 16.76% | +14.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 17.01% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 18.44% | +5.33% |