PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IKOR.L с AUAD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IKOR.L и AUAD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IKOR.L и AUAD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
31.48%83.63%-22.38%11.89%-20.71%-8.48%64.48%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
8.10%6.19%3.38%7.37%5.97%8.63%40.70%

Доходность по периодам

С начала года, IKOR.L показывает доходность 31.48%, что значительно выше, чем у AUAD.L с доходностью 8.10%.


IKOR.L

1 день
8.48%
1 месяц
-11.90%
С начала года
31.48%
6 месяцев
63.65%
1 год
132.70%
3 года*
26.39%
5 лет*
8.40%
10 лет*
11.38%

AUAD.L

1 день
2.07%
1 месяц
-4.90%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.26%
1 год
19.09%
3 года*
8.28%
5 лет*
7.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)

UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis

Сравнение комиссий IKOR.L и AUAD.L

IKOR.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии AUAD.L в 0.40%.


Доходность на риск

IKOR.L vs. AUAD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IKOR.L
Ранг доходности на риск IKOR.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IKOR.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IKOR.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IKOR.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

AUAD.L
Ранг доходности на риск AUAD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUAD.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUAD.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUAD.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUAD.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IKOR.L c AUAD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) и UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IKOR.LAUAD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.22

1.16

+3.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.53

1.59

+2.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.24

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.19

1.64

+4.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

23.68

6.27

+17.41

IKOR.L vs. AUAD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IKOR.L на текущий момент составляет 4.22, что выше коэффициента Шарпа AUAD.L равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IKOR.L и AUAD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IKOR.LAUAD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.22

1.16

+3.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.54

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.98

-0.67

Корреляция

Корреляция между IKOR.L и AUAD.L составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IKOR.L и AUAD.L

Дивидендная доходность IKOR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности AUAD.L в 2.97%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IKOR.L
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist)
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.00%
AUAD.L
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis
2.97%3.22%3.57%4.16%3.95%2.50%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IKOR.L и AUAD.L

Максимальная просадка IKOR.L за все время составила -61.99%, что больше максимальной просадки AUAD.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IKOR.L и AUAD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IKOR.LAUAD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.99%

-21.75%

-40.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-12.22%

-9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.05%

-21.75%

-22.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.07%

-5.37%

-9.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-5.15%

-11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

3.23%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IKOR.L и AUAD.L

iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist) (IKOR.L) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis (AUAD.L) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что IKOR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUAD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IKOR.LAUAD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.85%

5.40%

+10.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.31%

10.03%

+17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

16.76%

+14.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

17.01%

+6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

18.44%

+5.33%