PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CP9G.L с XMID.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CP9G.L и XMID.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9G.L и XMID.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR
3.67%5.89%0.85%-0.56%-1.42%6.76%0.48%13.35%-5.17%14.63%
XMID.L
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C
-17.99%-8.44%-12.66%-0.27%14.84%1.39%-10.64%3.73%-4.01%12.41%

Доходность по периодам

С начала года, CP9G.L показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у XMID.L с доходностью -17.99%. За последние 10 лет акции CP9G.L превзошли акции XMID.L по среднегодовой доходности: 5.87% против -0.93% соответственно.


CP9G.L

1 день
1.92%
1 месяц
-4.09%
С начала года
3.67%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.94%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.86%
10 лет*
5.87%

XMID.L

1 день
0.86%
1 месяц
-9.28%
С начала года
-17.99%
6 месяцев
-13.12%
1 год
-13.06%
3 года*
-14.09%
5 лет*
-3.24%
10 лет*
-0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий CP9G.L и XMID.L

CP9G.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XMID.L в 0.65%.


Доходность на риск

CP9G.L vs. XMID.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CP9G.L
Ранг доходности на риск CP9G.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9G.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9G.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9G.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9G.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9G.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

XMID.L
Ранг доходности на риск XMID.L: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMID.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMID.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMID.L: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMID.L: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMID.L: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9G.L c XMID.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CP9G.LXMID.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.55

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.61

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

0.92

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

-0.50

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

-1.43

+5.47

CP9G.L vs. XMID.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9G.L на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа XMID.L равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9G.L и XMID.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CP9G.LXMID.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.55

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.16

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

-0.04

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.05

+0.46

Корреляция

Корреляция между CP9G.L и XMID.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9G.L и XMID.L

Ни CP9G.L, ни XMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CP9G.L и XMID.L

Максимальная просадка CP9G.L за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки XMID.L в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9G.L и XMID.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CP9G.LXMID.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-49.56%

+17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-25.21%

+16.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-45.65%

+27.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-48.17%

+15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-43.53%

+39.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-17.64%

+11.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

8.81%

-6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9G.L и XMID.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) составляет 6.38%, в то время как у Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что CP9G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CP9G.LXMID.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

8.25%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

19.04%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

23.85%

-9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

19.68%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

23.13%

-7.41%