Сравнение CP9G.L с XMID.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L).
CP9G.L и XMID.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CP9G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. XMID.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Indonesia NR IDR. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CP9G.L и XMID.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CP9G.L и XMID.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9G.L Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR | 3.67% | 5.89% | 0.85% | -0.56% | -1.42% | 6.76% | 0.48% | 13.35% | -5.17% | 14.63% |
XMID.L Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C | -17.99% | -8.44% | -12.66% | -0.27% | 14.84% | 1.39% | -10.64% | 3.73% | -4.01% | 12.41% |
Доходность по периодам
С начала года, CP9G.L показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у XMID.L с доходностью -17.99%. За последние 10 лет акции CP9G.L превзошли акции XMID.L по среднегодовой доходности: 5.87% против -0.93% соответственно.
CP9G.L
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 5.87%
XMID.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- -17.99%
- 6 месяцев
- -13.12%
- 1 год
- -13.06%
- 3 года*
- -14.09%
- 5 лет*
- -3.24%
- 10 лет*
- -0.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CP9G.L и XMID.L
CP9G.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XMID.L в 0.65%.
Доходность на риск
CP9G.L vs. XMID.L — Ранг доходности на риск
CP9G.L
XMID.L
Сравнение CP9G.L c XMID.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CP9G.L | XMID.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.55 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.61 | +1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | -0.50 | +1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | -1.43 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CP9G.L | XMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.55 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.16 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.04 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | -0.05 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между CP9G.L и XMID.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP9G.L и XMID.L
Ни CP9G.L, ни XMID.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CP9G.L и XMID.L
Максимальная просадка CP9G.L за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки XMID.L в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9G.L и XMID.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CP9G.L | XMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -49.56% | +17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -25.21% | +16.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -45.65% | +27.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -48.17% | +15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -43.53% | +39.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -17.64% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 8.81% | -6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP9G.L и XMID.L
Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) составляет 6.38%, в то время как у Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF 1C (XMID.L) волатильность равна 8.25%. Это указывает на то, что CP9G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMID.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CP9G.L | XMID.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 8.25% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 19.04% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 23.85% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 19.68% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 23.13% | -7.41% |