PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP9G.L с HMXD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CP9G.L с HMXD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L).

CP9G.L и HMXD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CP9G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. HMXD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CP9G.L и HMXD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9G.L и HMXD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		3.67%5.89%0.85%-0.56%-1.42%6.76%0.48%13.35%-5.17%14.63%
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		7.77%12.01%6.81%0.30%5.58%5.17%1.58%16.75%-6.22%14.77%
Разные валюты инструментов

CP9G.L торгуется в GBp, в то время как HMXD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9G.L показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у HMXD.L с доходностью 7.77%. За последние 10 лет акции CP9G.L уступали акциям HMXD.L по среднегодовой доходности: 5.87% против 8.55% соответственно.

CP9G.L

1 день
1.92%
1 месяц
-4.09%
С начала года
3.67%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.94%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.86%
10 лет*
5.87%

HMXD.L

1 день
2.48%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.77%
6 месяцев
7.61%
1 год
21.98%
3 года*
9.99%
5 лет*
6.70%
10 лет*
8.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Часто сравнивают с CP9G.L:
CP9G.L с XMID.LCP9G.L с PADV.LCP9G.L с HMAF.LCP9G.L с FRXT.LCP9G.L с FLRK.LCP9G.L с IDAP.LCP9G.L с LAUU.L
Часто сравнивают с HMXD.L:
HMXD.L с VOOHMXD.L с XKS2.LHMXD.L с HMEF.LHMXD.L с ASDV.LHMXD.L с FRIN.LHMXD.L с FLRK.LHMXD.L с KRWL.L

Сравнение комиссий CP9G.L и HMXD.L

CP9G.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HMXD.L в 0.40%.

HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Доходность на риск

CP9G.L vs. HMXD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP9G.L
Ранг доходности на риск CP9G.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9G.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9G.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9G.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9G.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9G.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
HMXD.L
Ранг доходности на риск HMXD.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMXD.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMXD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMXD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMXD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMXD.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9G.L c HMXD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP9G.LHMXD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.49

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.96

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.87

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

8.07

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP9G.L vs. HMXD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9G.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа HMXD.L равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9G.L и HMXD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP9G.LHMXD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.49

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.67

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.54

-0.13

Корреляция

Корреляция между CP9G.L и HMXD.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9G.L и HMXD.L

CP9G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMXD.L
HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF		3.12%3.30%3.86%4.09%4.06%2.81%2.85%3.74%4.15%3.09%3.62%4.31%

Просадки

Сравнение просадок CP9G.L и HMXD.L

Максимальная просадка CP9G.L за все время составила -32.32%, примерно равная максимальной просадке HMXD.L в -32.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9G.L и HMXD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CP9G.LHMXD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-38.10%

+5.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-13.20%

+4.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-24.73%

+6.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-38.10%

+5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-5.53%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-8.01%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.05%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9G.L и HMXD.L

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с HSBC MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF (HMXD.L) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CP9G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CP9G.LHMXD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.46%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.18%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

15.45%

-0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.02%

-3.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

21.08%

-5.36%