PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CP9G.L с FRXT.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CP9G.L и FRXT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9G.L и FRXT.L


2026 (YTD)2025202420232022
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR
3.67%5.89%0.85%-0.56%-4.49%
FRXT.L
Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF
14.97%25.34%25.66%22.61%-17.25%
Разные валюты инструментов

CP9G.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9G.L показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 14.97%.


CP9G.L

1 день
1.92%
1 месяц
-4.09%
С начала года
3.67%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.94%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.86%
10 лет*
5.87%

FRXT.L

1 день
3.43%
1 месяц
-4.39%
С начала года
14.97%
6 месяцев
23.06%
1 год
62.53%
3 года*
26.08%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF

Сравнение комиссий CP9G.L и FRXT.L

CP9G.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%.


Доходность на риск

CP9G.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CP9G.L
Ранг доходности на риск CP9G.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9G.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9G.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9G.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9G.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9G.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

FRXT.L
Ранг доходности на риск FRXT.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRXT.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRXT.L: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRXT.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRXT.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9G.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CP9G.LFRXT.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.60

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.18

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.47

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

5.16

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

18.67

-14.63

CP9G.L vs. FRXT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9G.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FRXT.L равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9G.L и FRXT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CP9G.LFRXT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.60

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.81

-0.40

Корреляция

Корреляция между CP9G.L и FRXT.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9G.L и FRXT.L

Ни CP9G.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CP9G.L и FRXT.L

Максимальная просадка CP9G.L за все время составила -32.32%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9G.L и FRXT.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CP9G.LFRXT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-28.86%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-16.68%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-5.81%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-7.19%

+1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.30%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9G.L и FRXT.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) составляет 6.38%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что CP9G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CP9G.LFRXT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

7.34%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

15.93%

-6.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

24.01%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

20.12%

-6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

20.12%

-4.40%