PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CP9G.L с IDAP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CP9G.L и IDAP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9G.L и IDAP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR
3.67%5.89%0.85%-0.56%-1.42%6.76%0.48%13.35%-5.17%14.63%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
12.15%20.45%8.04%7.81%9.70%4.37%-12.05%9.56%-10.20%6.88%
Разные валюты инструментов

CP9G.L торгуется в GBp, в то время как IDAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDAP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9G.L показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции CP9G.L уступали акциям IDAP.L по среднегодовой доходности: 5.87% против 8.27% соответственно.


CP9G.L

1 день
1.92%
1 месяц
-2.78%
С начала года
3.67%
6 месяцев
1.54%
1 год
10.89%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.86%
10 лет*
5.87%

IDAP.L

1 день
0.12%
1 месяц
-0.17%
С начала года
12.15%
6 месяцев
19.11%
1 год
39.86%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.91%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

iShares Asia Pacific Dividend UCITS

Сравнение комиссий CP9G.L и IDAP.L

CP9G.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.


Доходность на риск

CP9G.L vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CP9G.L
Ранг доходности на риск CP9G.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9G.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9G.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9G.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9G.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9G.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина

IDAP.L
Ранг доходности на риск IDAP.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAP.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAP.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAP.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9G.L c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CP9G.LIDAP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

2.87

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

3.54

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.55

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

5.49

-4.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

23.13

-19.09

CP9G.L vs. IDAP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9G.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IDAP.L равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9G.L и IDAP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CP9G.LIDAP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

2.87

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.83

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.51

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.29

+0.12

Корреляция

Корреляция между CP9G.L и IDAP.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9G.L и IDAP.L

CP9G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDAP.L
iShares Asia Pacific Dividend UCITS
3.74%4.22%5.36%5.72%6.92%5.59%3.49%5.52%6.04%4.55%4.54%5.47%

Просадки

Сравнение просадок CP9G.L и IDAP.L

Максимальная просадка CP9G.L за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9G.L и IDAP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


CP9G.LIDAP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-69.37%

+37.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-11.21%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-25.99%

+7.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

-45.71%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-5.38%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-11.25%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.11%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9G.L и IDAP.L

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что CP9G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CP9G.LIDAP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

5.44%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

9.18%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

13.89%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

13.14%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.16%

-0.44%