Сравнение CP9G.L с IDAP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L).
CP9G.L и IDAP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CP9G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. IDAP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI AC Asia Pacific NR USD. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CP9G.L и IDAP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CP9G.L и IDAP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9G.L Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR | 3.67% | 5.89% | 0.85% | -0.56% | -1.42% | 6.76% | 0.48% | 13.35% | -5.17% | 14.63% |
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 12.15% | 20.45% | 8.04% | 7.81% | 9.70% | 4.37% | -12.05% | 9.56% | -10.20% | 6.88% |
Разные валюты инструментов
CP9G.L торгуется в GBp, в то время как IDAP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDAP.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CP9G.L показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у IDAP.L с доходностью 12.15%. За последние 10 лет акции CP9G.L уступали акциям IDAP.L по среднегодовой доходности: 5.87% против 8.27% соответственно.
CP9G.L
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 5.87%
IDAP.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 12.15%
- 6 месяцев
- 19.11%
- 1 год
- 39.86%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CP9G.L и IDAP.L
CP9G.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDAP.L в 0.59%.
Доходность на риск
CP9G.L vs. IDAP.L — Ранг доходности на риск
CP9G.L
IDAP.L
Сравнение CP9G.L c IDAP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CP9G.L | IDAP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 2.87 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 3.54 | -2.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.55 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 5.49 | -4.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 23.13 | -19.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CP9G.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 2.87 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.83 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.29 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между CP9G.L и IDAP.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CP9G.L и IDAP.L
CP9G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDAP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP9G.L Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDAP.L iShares Asia Pacific Dividend UCITS | 3.74% | 4.22% | 5.36% | 5.72% | 6.92% | 5.59% | 3.49% | 5.52% | 6.04% | 4.55% | 4.54% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок CP9G.L и IDAP.L
Максимальная просадка CP9G.L за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки IDAP.L в -55.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9G.L и IDAP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| CP9G.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.32% | -69.37% | +37.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.72% | -11.21% | +2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -25.99% | +7.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.32% | -45.71% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -5.38% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -11.25% | +5.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.11% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CP9G.L и IDAP.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с iShares Asia Pacific Dividend UCITS (IDAP.L) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что CP9G.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDAP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CP9G.L | IDAP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 5.44% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.18% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.65% | 13.89% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.86% | 13.14% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 16.16% | -0.44% |