PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP9G.L с LAUU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CP9G.L с LAUU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L).

CP9G.L и LAUU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CP9G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. LAUU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Australia NR USD. Фонд был запущен 26 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CP9G.L и LAUU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9G.L и LAUU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		3.67%5.89%0.85%-0.56%-1.42%6.76%0.48%13.35%-0.33%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		6.40%9.00%3.16%6.34%2.97%9.40%8.08%16.74%-2.39%
Разные валюты инструментов

CP9G.L торгуется в GBp, в то время как LAUU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LAUU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9G.L показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у LAUU.L с доходностью 6.40%.

CP9G.L

1 день
1.92%
1 месяц
-4.09%
С начала года
3.67%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.94%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.86%
10 лет*
5.87%

LAUU.L

1 день
2.97%
1 месяц
-5.02%
С начала года
6.40%
6 месяцев
5.71%
1 год
20.24%
3 года*
8.07%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с CP9G.L:
CP9G.L с XMID.LCP9G.L с PADV.LCP9G.L с HMAF.LCP9G.L с HMXD.LCP9G.L с FLRK.LCP9G.L с FRXT.LCP9G.L с IDAP.L
Часто сравнивают с LAUU.L:
LAUU.L с ^NDXLAUU.L с SPYLAUU.L с TSLYLAUU.L с VUSA.LLAUU.L с YMAXLAUU.L с IVVLAUU.L с VOO

Сравнение комиссий CP9G.L и LAUU.L

CP9G.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии LAUU.L в 0.40%.

LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Доходность на риск

CP9G.L vs. LAUU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP9G.L
Ранг доходности на риск CP9G.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9G.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9G.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9G.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9G.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9G.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
LAUU.L
Ранг доходности на риск LAUU.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAUU.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAUU.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAUU.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAUU.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAUU.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9G.L c LAUU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP9G.LLAUU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.18

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.61

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.08

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

7.04

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP9G.L vs. LAUU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9G.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа LAUU.L равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9G.L и LAUU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP9G.LLAUU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.18

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.41

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между CP9G.L и LAUU.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9G.L и LAUU.L

CP9G.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LAUU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%.

TTM20252024202320222021202020192018
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LAUU.L
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist		2.48%2.60%3.90%3.13%4.48%2.86%1.94%3.50%3.96%

Просадки

Сравнение просадок CP9G.L и LAUU.L

Максимальная просадка CP9G.L за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки LAUU.L в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9G.L и LAUU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CP9G.LLAUU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-45.03%

+12.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-13.62%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-25.38%

+7.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-7.30%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-7.23%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

3.39%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9G.L и LAUU.L

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist (LAUU.L) имеют волатильность 6.38% и 6.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CP9G.LLAUU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

6.59%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

10.63%

-0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

17.22%

-2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

17.07%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

20.53%

-4.81%