PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP9G.L с FLRK.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CP9G.L с FLRK.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L).

CP9G.L и FLRK.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CP9G.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Pacific Ex Japan NR USD. Фонд был запущен 14 февр. 2018 г.. FLRK.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Korea NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CP9G.L и FLRK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CP9G.L и FLRK.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR		3.67%5.89%0.85%-0.56%-1.42%6.76%0.48%1.69%
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF		33.25%82.09%-20.56%14.16%-19.37%-5.90%42.60%-14.15%
Разные валюты инструментов

CP9G.L торгуется в GBp, в то время как FLRK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLRK.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CP9G.L показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у FLRK.L с доходностью 33.25%.

CP9G.L

1 день
1.92%
1 месяц
-4.09%
С начала года
3.67%
6 месяцев
2.76%
1 год
10.94%
3 года*
3.21%
5 лет*
2.86%
10 лет*
5.87%

FLRK.L

1 день
9.23%
1 месяц
-10.91%
С начала года
33.25%
6 месяцев
64.38%
1 год
132.77%
3 года*
28.16%
5 лет*
10.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR

Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Часто сравнивают с CP9G.L:
CP9G.L с XMID.LCP9G.L с PADV.LCP9G.L с HMAF.LCP9G.L с HMXD.LCP9G.L с FRXT.LCP9G.L с IDAP.LCP9G.L с LAUU.L
Часто сравнивают с FLRK.L:
FLRK.L с EWYFLRK.L с DIAFLRK.L с SSUN.FFLRK.L с FRIN.LFLRK.L с IKOR.LFLRK.L с FRXT.LFLRK.L с IAPD.L

Сравнение комиссий CP9G.L и FLRK.L

CP9G.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLRK.L в 0.09%.

CP9G.L
Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR
FLRK.L
Franklin FTSE Korea UCITS ETF

Доходность на риск

CP9G.L vs. FLRK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP9G.L
Ранг доходности на риск CP9G.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP9G.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP9G.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP9G.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP9G.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP9G.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FLRK.L
Ранг доходности на риск FLRK.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLRK.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLRK.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLRK.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP9G.L c FLRK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) и Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CP9G.LFLRK.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

4.25

-3.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

4.56

-3.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.65

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

6.31

-4.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

24.10

-20.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CP9G.L vs. FLRK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP9G.L на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FLRK.L равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP9G.L и FLRK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CP9G.LFLRK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

4.25

-3.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.44

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между CP9G.L и FLRK.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP9G.L и FLRK.L

Ни CP9G.L, ни FLRK.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CP9G.L и FLRK.L

Максимальная просадка CP9G.L за все время составила -32.32%, что меньше максимальной просадки FLRK.L в -41.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP9G.L и FLRK.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CP9G.LFLRK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.32%

-41.57%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.72%

-21.18%

+12.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

-38.88%

+20.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-13.91%

+9.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-20.35%

+14.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

5.55%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CP9G.L и FLRK.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Pacific ex Japan UCITS DR (CP9G.L) составляет 6.38%, в то время как у Franklin FTSE Korea UCITS ETF (FLRK.L) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что CP9G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLRK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CP9G.LFLRK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

16.59%

-10.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

27.15%

-17.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.65%

31.15%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.86%

23.21%

-9.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

26.13%

-10.41%