PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CP.TO с CNQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CP.TO с CNQ.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CP.TO (Canadian Pacific Railway Limited) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. CP.TO operates in Railroads (Industrials), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, CP.TO returned 17.88%/yr vs 23.43%/yr for CNQ.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CP.TO и CNQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CP.TO показывает доходность 24.83%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.61%. За последние 10 лет акции CP.TO уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 17.88% против 23.43% соответственно.

CP.TO

1 день
0.95%
1 месяц
7.24%
С начала года
24.83%
6 месяцев
22.32%
1 год
14.97%
3 года*
7.91%
5 лет*
6.01%
10 лет*
17.88%

CNQ.TO

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.99%
С начала года
37.61%
6 месяцев
40.79%
1 год
47.63%
3 года*
27.02%
5 лет*
33.86%
10 лет*
23.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CP.TO и CNQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		24.83%-2.09%-0.05%4.62%11.83%4.79%40.10%44.01%11.13%26.27%
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		37.61%10.42%8.27%26.98%63.10%91.26%-12.94%38.84%-21.36%10.89%

Correlation

The correlation between CP.TO and CNQ.TO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.33

Over the past year, the correlation between CP.TO and CNQ.TO has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CP.TO:

CA$112.95B

CNQ.TO:

CA$132.89B

EPS

CP.TO:

CA$4.49

CNQ.TO:

CA$4.65

Коэффициент P/E

CP.TO:

28.03

CNQ.TO:

13.64

Коэффициент PEG

CP.TO:

11.78

CNQ.TO:

0.66

Коэффициент P/S

CP.TO:

7.63

CNQ.TO:

3.34

Коэффициент P/B

CP.TO:

2.43

CNQ.TO:

2.98

Общая выручка (12 мес.)

CP.TO:

CA$14.98B

CNQ.TO:

CA$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CP.TO:

CA$6.94B

CNQ.TO:

CA$12.42B

EBITDA (12 мес.)

CP.TO:

CA$8.23B

CNQ.TO:

CA$17.78B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canadian Pacific Railway Limited

Canadian Natural Resources Limited

Часто сравнивают с CP.TO:
CP.TO с CNR.TOCP.TO с RY.TOCP.TO с DGS.TOCP.TO с VFV.TOCP.TO с XIU.TOCP.TO с TPZ.TOCP.TO с ATD.TO
Часто сравнивают с CNQ.TO:
CNQ.TO с ENB.TOCNQ.TO с SU.TOCNQ.TO с TOU.TOCNQ.TO с WCP.TOCNQ.TO с ARX.TOCNQ.TO с XEG.TOCNQ.TO с PPL.TO

Доходность на риск

CP.TO vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CP.TO
Ранг доходности на риск CP.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CP.TO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CP.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CP.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CP.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CP.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CNQ.TO
Ранг доходности на риск CNQ.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNQ.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CP.TO c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CP.TOCNQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
1.65

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
2.12

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.12

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.98

7.98

-6.00

CP.TO vs. CNQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CP.TO на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа CNQ.TO равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CP.TO и CNQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CP.TO и CNQ.TO

Максимальная просадка CP.TO за все время составила -58.01%, что меньше максимальной просадки CNQ.TO в -74.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CP.TO и CNQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CP.TOCNQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.01%

-74.63%

+16.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-15.33%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.60%

-33.12%

+11.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.60%

-33.12%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.38%

-74.63%

+47.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-8.72%

+8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.27%

-17.63%

+7.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.56%

5.98%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CP.TO и CNQ.TO

Текущая волатильность для Canadian Pacific Railway Limited (CP.TO) составляет 5.36%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что CP.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CP.TOCNQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

8.91%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.01%

24.23%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.98%

28.98%

-7.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.24%

30.61%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

38.12%

-14.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CP.TO и CNQ.TO

Дивидендная доходность CP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности CNQ.TO в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNQ.TO
Canadian Natural Resources Limited		3.77%5.05%6.00%8.53%12.23%7.63%11.35%7.29%8.31%5.00%4.49%6.22%
CP.TO
Canadian Pacific Railway Limited		0.72%0.86%0.73%0.72%0.75%1.67%4.03%4.74%5.19%4.76%4.83%3.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CP.TO и CNQ.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Pacific Railway Limited и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
3.70B
10.81B
(CP.TO) Общая выручка
(CNQ.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CP.TO и CNQ.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Canadian Pacific Railway Limited и Canadian Natural Resources Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
36.8%
32.1%
Активы портфеля
CP.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

CNQ.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.

CP.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 34.2%.

CNQ.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.

CP.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Pacific Railway Limited сообщила о чистой прибыли в 846.00M при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.

CNQ.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.

Часто задаваемые вопросы

CP.TO and CNQ.TO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CP.TO и CNQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор