Сравнение COWS с TMVE
COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and TMVE (Thrivent Mid Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - COWS tracks the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index while TMVE tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWS charges 0.00%/yr vs 0.55%/yr for TMVE.
Доходность
Сравнение доходности COWS и TMVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность 9.22%, что значительно ниже, чем у TMVE с доходностью 14.73%.
COWS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMVE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.73%
- 6 месяцев
- 15.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COWS и TMVE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 9.22% | 6.64% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 14.73% | 6.04% |
Correlation
The correlation between COWS and TMVE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWS vs. TMVE — Ранг доходности на риск
COWS
TMVE
Сравнение COWS c TMVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Thrivent Mid Cap Value ETF (TMVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | TMVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 3.18 | -2.28 |
Просадки
Сравнение просадок COWS и TMVE
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки TMVE в -8.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и TMVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWS | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -8.21% | -16.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.23% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -1.54% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и TMVE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWS | TMVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 13.94% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 13.94% | +4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 13.94% | +4.91% |
Сравнение комиссий COWS и TMVE
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TMVE в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и TMVE
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности TMVE в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.60% | 2.04% | 2.08% | 0.67% |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | 0.10% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COWS and TMVE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.55% for TMVE.
COWS has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.10% for TMVE.
COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while TMVE tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Amplify and Thrivent. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.55% for TMVE.
Подберите оптимальное распределение для COWS и TMVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор