Сравнение COWS с SNPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD).
COWS и SNPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. COWS - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SNPD - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность S&P ESG High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности COWS и SNPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COWS и SNPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | -0.15% | 15.29% | 11.08% | 9.28% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 4.67% | 6.66% | 5.41% | 5.06% |
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SNPD с доходностью 4.67%.
COWS
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SNPD
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COWS и SNPD
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SNPD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
COWS vs. SNPD — Ранг доходности на риск
COWS
SNPD
Сравнение COWS c SNPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | SNPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.97 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.79 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 3.01 | +2.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.52 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между COWS и SNPD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и SNPD
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности SNPD в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.77% | 2.04% | 2.08% | 0.67% | 0.00% |
SNPD Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF | 3.11% | 3.10% | 2.78% | 2.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок COWS и SNPD
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки SNPD в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и SNPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| COWS | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -15.80% | -8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -11.68% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -6.27% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -3.93% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 3.05% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и SNPD
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Xtrackers S&P ESG Dividend Aristocrats ETF (SNPD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что COWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COWS | SNPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 3.57% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | 7.91% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.88% | 14.72% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 13.21% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.08% | 13.21% | +5.87% |