PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWS с SILJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWS с SILJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and SILJ (Amplify Junior Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while SILJ is a Silver fund tracking the Nasdaq Junior Silver Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, COWS returned 30.18% vs 111.95% for SILJ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. COWS charges 0.00%/yr vs 0.69%/yr for SILJ.

Доходность

Сравнение доходности COWS и SILJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWS показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у SILJ с доходностью 6.61%.

COWS

1 день
-0.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SILJ

1 день
-5.24%
1 месяц
2.57%
С начала года
6.61%
6 месяцев
16.40%
1 год
111.95%
3 года*
47.77%
5 лет*
13.13%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWS и SILJ

2026 (YTD)202520242023
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.22%15.29%11.08%9.28%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		6.61%183.89%6.39%10.51%

Correlation

The correlation between COWS and SILJ is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.28

Сравнение распределения секторов COWS и SILJ

Секторы
COWS
SILJ

Технологии

21.0%

-

Промышленность

18.7%

-

Финансовые услуги

17.2%
0.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%

-

Энергетика

8.2%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Сырьевые материалы

6.0%
99.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
0.0%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%
0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWS
21.0%
SILJ

-

Промышленность

COWS
18.7%
SILJ

-

Финансовые услуги

COWS
17.2%
SILJ
0.3%

Потребительский циклический сектор

COWS
10.9%
SILJ

-

Энергетика

COWS
8.2%
SILJ

-

Здравоохранение

COWS
8.0%
SILJ

-

Сырьевые материалы

COWS
6.0%
SILJ
99.8%

Коммуникационные услуги

COWS
4.7%
SILJ
0.0%

Коммунальные услуги

COWS
2.8%
SILJ

-

Потребительский защитный сектор

COWS
2.4%
SILJ
0.2%

Недвижимость

COWS

-

SILJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Amplify Junior Silver Miners ETF

Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с COWGCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVO
Часто сравнивают с SILJ:
SILJ с SILSILJ с SLVSILJ с GDXJSILJ с AGQSILJ с SLVR.LSILJ с SILG.LSILJ с SILV

Доходность на риск

COWS vs. SILJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SILJ
Ранг доходности на риск SILJ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SILJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SILJ: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SILJ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SILJ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SILJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWS c SILJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWSSILJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.05

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.35

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

3.24

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.35

7.99

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWS vs. SILJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWS на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SILJ равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWS и SILJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWSSILJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.05

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.09

+0.81

Просадки

Сравнение просадок COWS и SILJ

Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки SILJ в -79.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и SILJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWSSILJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-79.04%

+54.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.44%

-34.71%

+28.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.71%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-26.80%

+25.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.95%

-41.43%

+37.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

14.06%

-11.95%

Волатильность

Сравнение волатильности COWS и SILJ

Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.58%, в то время как у Amplify Junior Silver Miners ETF (SILJ) волатильность равна 18.69%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SILJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWSSILJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

18.69%

-14.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

45.24%

-35.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

54.90%

-38.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.85%

44.35%

-25.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.85%

46.24%

-27.39%

Сравнение комиссий COWS и SILJ

COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SILJ в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWS и SILJ

Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности SILJ в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SILJ
Amplify Junior Silver Miners ETF		1.88%2.00%7.26%0.01%0.05%0.36%1.23%1.45%1.66%0.00%0.52%2.46%

Часто задаваемые вопросы

COWS and SILJ have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SILJ has higher volatility (18.69%) compared to COWS (4.58%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs SILJ's -79.04%.

On 1-year performance, SILJ leads with 111.95% vs 30.18% for COWS. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SILJ has performed better with a 111.95% return vs 30.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.69% for SILJ.

SILJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 1.60% for COWS.

COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while SILJ is Silver. COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while SILJ tracks Nasdaq Junior Silver Miners Index. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.69% for SILJ.

SILJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWS и SILJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор