Сравнение COWS с BITY
COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. COWS is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, COWS returned 30.18% vs -37.35% for BITY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. COWS charges 0.00%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности COWS и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWS показывает доходность 9.22%, что значительно выше, чем у BITY с доходностью -23.09%.
COWS
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 5.01%
- С начала года
- 9.22%
- 6 месяцев
- 9.70%
- 1 год
- 30.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COWS и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 9.22% | 27.77% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -8.21% |
Correlation
The correlation between COWS and BITY is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWS vs. BITY — Ранг доходности на риск
COWS
BITY
Сравнение COWS c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COWS | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.85 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.71 | -0.81 | +5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.35 | -1.41 | +15.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COWS | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.94 | +2.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.70 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок COWS и BITY
Максимальная просадка COWS за все время составила -24.76%, что меньше максимальной просадки BITY в -46.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWS и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWS | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.76% | -46.36% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -46.36% | +39.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -45.49% | +44.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -19.67% | +15.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 26.48% | -24.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWS и BITY
Текущая волатильность для Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) составляет 4.58%, в то время как у Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) волатильность равна 9.68%. Это указывает на то, что COWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWS | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 9.68% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 31.24% | -21.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 39.94% | -23.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 39.02% | -20.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 39.02% | -20.17% |
Сравнение комиссий COWS и BITY
COWS берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWS и BITY
Дивидендная доходность COWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности BITY в 39.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% | 0.00% | 0.00% |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.60% | 2.04% | 2.08% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
COWS and BITY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITY has higher volatility (9.68%) compared to COWS (4.58%). In terms of maximum drawdown, COWS dropped -24.76% vs BITY's -46.36%.
On 1-year performance, COWS leads with 30.18% vs -37.35% for BITY. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COWS has performed better with a 30.18% return vs -37.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 1.60% for COWS.
COWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while BITY is Derivative Income. Their fees differ too: 0.00% for COWS and 0.65% for BITY.
COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COWS и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор