PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с QQQG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. COWG is passively managed, while QQQG is actively managed. Over the past year, COWG returned 13.09% vs 41.31% for QQQG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COWG и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 31.21%.

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQG

1 день
-0.92%
1 месяц
14.49%
С начала года
31.21%
6 месяцев
28.95%
1 год
41.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и QQQG

2026 (YTD)20252024
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%16.23%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		31.21%14.72%2.23%

Correlation

The correlation between COWG and QQQG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between COWG and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и QQQG

Секторы
COWG
QQQG

Технологии

48.5%
68.6%

Здравоохранение

21.0%
12.1%

Энергетика

8.4%
1.4%

Сырьевые материалы

6.5%

-

Коммуникационные услуги

5.2%
10.2%

Промышленность

3.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

3.2%
3.6%

Потребительский защитный сектор

2.0%
1.5%

Коммунальные услуги

1.5%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
48.5%
QQQG
68.6%

Здравоохранение

COWG
21.0%
QQQG
12.1%

Энергетика

COWG
8.4%
QQQG
1.4%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
QQQG

-

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
QQQG
10.2%

Промышленность

COWG
3.6%
QQQG
2.6%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
QQQG
3.6%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
QQQG
1.5%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
QQQG

-

Финансовые услуги

COWG

-

QQQG

-

Недвижимость

COWG

-

QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с VOOQQQG с SOXL

Доходность на риск

COWG vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
2.11

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.81

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.36

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

3.01

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

10.82

-7.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа QQQG равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGQQQGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.11

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.17

+0.01

Просадки

Сравнение просадок COWG и QQQG

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-23.61%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-13.79%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.92%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.59%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.83%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и QQQG

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 3.63%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.39%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

16.05%

-4.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

19.67%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

23.40%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

23.40%

-4.31%

Сравнение комиссий COWG и QQQG

И COWG, и QQQG имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и QQQG

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности QQQG в 0.06%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.06%0.06%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWG and QQQG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQG has higher volatility (5.39%) compared to COWG (3.63%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 41.31% vs 13.09% for COWG. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 41.31% return vs 13.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG and QQQG have the same expense ratio: 0.49% per year.

COWG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.06% for QQQG.

COWG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQG is Nasdaq-100.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор