PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с QQQG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с QQQG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and QQQG (Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while QQQG is a Nasdaq-100 fund actively managed by Pacer. COWG is passively managed, while QQQG is actively managed. Over the past year, COWG returned 11.35% vs 43.53% for QQQG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности COWG и QQQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у QQQG с доходностью 34.07%.

COWG

1 день
1.59%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.02%
1 год
11.35%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQG

1 день
3.15%
1 месяц
6.00%
С начала года
34.07%
6 месяцев
31.36%
1 год
43.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и QQQG

2026 (YTD)20252024
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.99%10.24%15.51%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		34.07%14.72%1.68%

Correlation

The correlation between COWG and QQQG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2024 г.

0.88

The correlation between COWG and QQQG has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и QQQG

Секторы
COWG
QQQG

Технологии

51.4%
74.2%

Здравоохранение

20.0%
10.4%

Энергетика

7.3%
2.3%

Сырьевые материалы

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.7%
5.2%

Промышленность

3.1%
2.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
3.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
2.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
51.4%
QQQG
74.2%

Здравоохранение

COWG
20.0%
QQQG
10.4%

Энергетика

COWG
7.3%
QQQG
2.3%

Сырьевые материалы

COWG
6.3%
QQQG

-

Коммуникационные услуги

COWG
5.7%
QQQG
5.2%

Промышленность

COWG
3.1%
QQQG
2.2%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.9%
QQQG
3.7%

Потребительский защитный сектор

COWG
1.9%
QQQG
2.0%

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
QQQG

-

Финансовые услуги

COWG

-

QQQG

-

Недвижимость

COWG

-

QQQG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с QQQG:
QQQG с QQQQQQG с QQQMQQQG с QQQIQQQG с XNTKQQQG с SCHGQQQG с SMHQQQG с VOO

Доходность на риск

COWG vs. QQQG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQG
Ранг доходности на риск QQQG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQG: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c QQQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGQQQGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
1.97

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.58

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

3.17

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

11.09

-8.05

COWG vs. QQQG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа QQQG равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и QQQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и QQQG

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке QQQG в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и QQQG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGQQQGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-23.61%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-13.79%

+3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-2.05%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-3.57%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

3.94%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и QQQG

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 7.19%, в то время как у Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF (QQQG) волатильность равна 11.56%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGQQQGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

11.56%

-4.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

18.92%

-5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

22.25%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

24.40%

-5.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

24.40%

-5.13%

Сравнение комиссий COWG и QQQG

И COWG, и QQQG имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и QQQG

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности QQQG в 0.05%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%
QQQG
Pacer Nasdaq 100 Top 50 Cash Cows Growth Leaders ETF		0.05%0.06%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, COWG and QQQG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQG has higher volatility (11.56%) compared to COWG (7.19%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs QQQG's -23.61%.

On 1-year performance, QQQG leads with 43.53% vs 11.35% for COWG. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQG has performed better with a 43.53% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG and QQQG have the same expense ratio: 0.49% per year.

COWG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.05% for QQQG.

COWG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while QQQG is Nasdaq-100.

QQQG currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и QQQG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор