PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с KMID

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. COWG is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, COWG returned 11.35% vs -0.24% for KMID. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWG charges 0.49%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности COWG и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 8.99%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 1.82%.

COWG

1 день
1.59%
1 месяц
-0.87%
С начала года
8.99%
6 месяцев
7.02%
1 год
11.35%
3 года*
23.25%
5 лет*
—
10 лет*
—

KMID

1 день
0.95%
1 месяц
0.89%
С начала года
1.82%
6 месяцев
0.24%
1 год
-0.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и KMID

2026 (YTD)20252024
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		8.99%10.24%8.41%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		1.82%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between COWG and KMID is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.65

The correlation between COWG and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и KMID

Секторы
COWG
KMID

Технологии

51.4%
15.8%

Здравоохранение

20.0%
11.5%

Энергетика

7.3%

-

Сырьевые материалы

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.7%

-

Промышленность

3.1%
52.2%

Потребительский циклический сектор

2.9%
8.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

11.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
51.4%
KMID
15.8%

Здравоохранение

COWG
20.0%
KMID
11.5%

Энергетика

COWG
7.3%
KMID

-

Сырьевые материалы

COWG
6.3%
KMID

-

Коммуникационные услуги

COWG
5.7%
KMID

-

Промышленность

COWG
3.1%
KMID
52.2%

Потребительский циклический сектор

COWG
2.9%
KMID
8.7%

Потребительский защитный сектор

COWG
1.9%
KMID

-

Коммунальные услуги

COWG
1.4%
KMID

-

Финансовые услуги

COWG

-

KMID
11.8%

Недвижимость

COWG

-

KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с IWPKMID с TEKXKMID с TMFM

Доходность на риск

COWG vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COWGKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
-0.02

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
0.08

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

-0.02

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.05

-0.06

+3.10

COWG vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа KMID равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COWG и KMID

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-18.89%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-10.71%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-5.32%

+2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-5.74%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

4.37%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и KMID

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

5.06%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

11.74%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

14.86%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.27%

16.98%

+2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.27%

16.98%

+2.29%

Сравнение комиссий COWG и KMID

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и KMID

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.37%0.32%0.40%0.47%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COWG and KMID have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (7.19%) compared to KMID (5.06%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, COWG leads with 11.35% vs -0.24% for KMID. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWG has performed better with a 11.35% return vs -0.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

COWG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Pacer and Virtus. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.80% for KMID.

COWG currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор