PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с COWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с COWS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, COWG returned 13.36% vs 30.18% for COWS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWG charges 0.49%/yr vs 0.00%/yr for COWS.

Доходность

Сравнение доходности COWG и COWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у COWS с доходностью 9.22%.

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

COWS

1 день
-0.63%
1 месяц
5.01%
С начала года
9.22%
6 месяцев
9.70%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и COWS

2026 (YTD)202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%8.13%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		9.22%15.29%11.08%9.28%

Correlation

The correlation between COWG and COWS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.63

The correlation between COWG and COWS has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и COWS

Секторы
COWG
COWS

Технологии

48.5%
21.0%

Здравоохранение

21.0%
8.0%

Энергетика

8.4%
8.2%

Сырьевые материалы

6.5%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.7%

Промышленность

3.6%
18.7%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.9%

Потребительский защитный сектор

2.0%
2.4%

Коммунальные услуги

1.5%
2.8%

Финансовые услуги

-

17.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
48.5%
COWS
21.0%

Здравоохранение

COWG
21.0%
COWS
8.0%

Энергетика

COWG
8.4%
COWS
8.2%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
COWS
6.0%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
COWS
4.7%

Промышленность

COWG
3.6%
COWS
18.7%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
COWS
10.9%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
COWS
2.4%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
COWS
2.8%

Финансовые услуги

COWG

-

COWS
17.2%

Недвижимость

COWG

-

COWS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с COWS:
COWS с COWZCOWS с HCOWCOWS с SCHDCOWS с VOOCOWS с QQQICOWS с IDVOCOWS с BKLC

Доходность на риск

COWG vs. COWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
COWS
Ранг доходности на риск COWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c COWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGCOWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.88

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.76

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.33

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.24

4.71

-3.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

14.35

-10.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. COWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа COWS равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и COWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGCOWSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.88

-1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.90

+0.28

Просадки

Сравнение просадок COWG и COWS

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и COWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGCOWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-24.76%

+1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-6.44%

-4.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-3.95%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.11%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и COWS

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 3.67%, в то время как у Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGCOWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.58%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

10.09%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.96%

16.21%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.11%

18.85%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

18.85%

+0.26%

Сравнение комиссий COWG и COWS

COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и COWS

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности COWS в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%
COWS
Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF		1.60%2.04%2.08%0.67%

Часто задаваемые вопросы

COWG and COWS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWS has higher volatility (4.58%) compared to COWG (3.67%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs COWS's -24.76%.

On 1-year performance, COWS leads with 30.18% vs 13.36% for COWG. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COWS has performed better with a 30.18% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.

COWS has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.30% for COWG.

COWG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while COWS is Mid Cap Value Equities. COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.00% for COWS.

COWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и COWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор