Сравнение COWG с COWS
COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and COWS (Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while COWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, COWG returned 12.53% vs 32.53% for COWS. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. COWG charges 0.49%/yr vs 0.00%/yr for COWS.
Доходность
Сравнение доходности COWG и COWS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COWG показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у COWS с доходностью 19.43%.
COWG
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.84%
- 6 месяцев
- 13.55%
- С начала года
- 10.97%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.76%
COWS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- 17.48%
- С начала года
- 19.43%
- 1 год
- 32.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.34M | $10.34M | $10.70M | |
| $362.95K | $302.97K | $226.01K |
Сравнение доходности по годам COWG и COWS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 10.97% | 10.24% | 34.99% | 7.79% |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 19.43% | 15.29% | 11.08% | 9.31% |
Correlation
The correlation between COWG and COWS is 0.49, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between COWG and COWS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов COWG и COWS
Секторы
COWG
COWS
Технологии
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
Энергетика
Сырьевые материалы
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
COWG
COWS
Здравоохранение
COWG
COWS
Коммуникационные услуги
COWG
COWS
Энергетика
COWG
COWS
Сырьевые материалы
COWG
COWS
Промышленность
COWG
COWS
Потребительский защитный сектор
COWG
COWS
Потребительский циклический сектор
COWG
COWS
Коммунальные услуги
COWG
COWS
Финансовые услуги
COWG
-
COWS
Недвижимость
COWG
-
COWS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COWG vs. COWS — Ранг доходности на риск
COWG
COWS
Сравнение COWG c COWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COWG | COWS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.36 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 5.08 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 16.40 | -13.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COWG и COWS
Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке COWS в -24.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и COWS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COWG | COWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -24.76% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.79% | -6.44% | -4.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.78% | -0.09% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -3.76% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 1.99% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности COWG и COWS
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF (COWS) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что COWG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COWG | COWS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 5.23% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 10.86% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.31% | 15.98% | +2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 18.69% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.40% | 18.69% | +0.71% |
Сравнение комиссий COWG и COWS
COWG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии COWS в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COWG и COWS
Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности COWS в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.36% | 0.32% | 0.40% | 0.47% |
COWS Amplify Cash Flow Dividend Leaders ETF | 1.42% | 2.04% | 2.08% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
COWG and COWS have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWG has higher volatility (6.12%) compared to COWS (5.23%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs COWS's -24.76%.
On 1-year performance, COWS leads with 32.53% vs 12.53% for COWG. On fees, COWS is cheaper at 0.00% per year. On volatility, COWS has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COWS has performed better with a 32.53% return vs 12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWS is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.49% for COWG.
COWS has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.36% for COWG.
COWG is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWS is Mid Cap Value Equities. COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while COWS tracks Kelly US Cash Flow Dividend Leaders Index. They also come from different issuers: Pacer and Amplify. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.00% for COWS.
COWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COWG и COWS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор