PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COWG с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COWG с CAFG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, COWG returned 24.56%/yr vs 15.59%/yr for CAFG. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COWG charges 0.49%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности COWG и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COWG показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 27.15%.

COWG

1 день
-0.07%
1 месяц
7.01%
С начала года
12.42%
6 месяцев
12.40%
1 год
13.09%
3 года*
24.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COWG и CAFG

2026 (YTD)202520242023
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.42%10.24%34.99%20.27%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between COWG and CAFG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.74

The correlation between COWG and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов COWG и CAFG

Секторы
COWG
CAFG

Технологии

48.5%
30.8%

Здравоохранение

21.0%
18.8%

Энергетика

8.4%
13.4%

Сырьевые материалы

6.5%
2.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.7%

Промышленность

3.6%
19.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
7.2%

Потребительский защитный сектор

2.0%
3.0%

Коммунальные услуги

1.5%
1.4%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

COWG
48.5%
CAFG
30.8%

Здравоохранение

COWG
21.0%
CAFG
18.8%

Энергетика

COWG
8.4%
CAFG
13.4%

Сырьевые материалы

COWG
6.5%
CAFG
2.4%

Коммуникационные услуги

COWG
5.2%
CAFG
3.7%

Промышленность

COWG
3.6%
CAFG
19.3%

Потребительский циклический сектор

COWG
3.2%
CAFG
7.2%

Потребительский защитный сектор

COWG
2.0%
CAFG
3.0%

Коммунальные услуги

COWG
1.5%
CAFG
1.4%

Финансовые услуги

COWG

-

CAFG

-

Недвижимость

COWG

-

CAFG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с TTACCOWG с VUGCOWG с QUAL
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZCAFG с QQQ

Доходность на риск

COWG vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COWG c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COWGCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.90

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
2.72

-1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

4.06

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

13.23

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COWG vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COWG на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа CAFG равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COWG и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COWGCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.90

-1.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.89

+0.29

Просадки

Сравнение просадок COWG и CAFG

Максимальная просадка COWG за все время составила -23.60%, примерно равная максимальной просадке CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COWG и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COWGCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.60%

-23.66%

+0.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.79%

-8.13%

-2.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.60%

-23.66%

+0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.28%

-5.52%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

2.49%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности COWG и CAFG

Текущая волатильность для Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) составляет 3.63%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что COWG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COWGCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

4.61%

-0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

12.78%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.40%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

19.57%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

19.57%

-0.48%

Сравнение комиссий COWG и CAFG

COWG берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COWG и CAFG

Дивидендная доходность COWG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что больше доходности CAFG в 0.34%

ПозицияTTM202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.38%0.32%0.40%0.47%

Часто задаваемые вопросы

COWG and CAFG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (4.61%) compared to COWG (3.63%). In terms of maximum drawdown, COWG dropped -23.60% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.56% vs 15.59% for CAFG. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.56% return vs 15.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

COWG has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.34% for CAFG.

COWG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while CAFG is Small Cap Growth Equities. COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.49% for COWG and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COWG и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор