PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COW.TO с XUU-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COW.TO с XUU-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and XUU-U.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - COW.TO tracks the Manulife Investment Management Global Agriculture Index while XUU-U.TO tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, COW.TO returned 4.20%/yr vs 15.85%/yr for XUU-U.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.08%/yr for XUU-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности COW.TO и XUU-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COW.TO торгуется в CAD, в то время как XUU-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUU-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у XUU-U.TO с доходностью 13.11%.

COW.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
-2.82%
С начала года
15.66%
6 месяцев
13.27%
1 год
10.89%
3 года*
8.91%
5 лет*
4.20%
10 лет*
8.62%

XUU-U.TO

1 день
0.57%
1 месяц
7.20%
С начала года
13.11%
6 месяцев
10.82%
1 год
30.84%
3 года*
22.94%
5 лет*
15.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COW.TO и XUU-U.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		15.66%-0.67%5.62%-8.61%12.64%19.02%11.66%6.72%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		13.11%11.00%33.03%23.73%-14.72%26.98%16.71%6.48%

Correlation

The correlation between COW.TO and XUU-U.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2019 г.

0.10

The correlation between COW.TO and XUU-U.TO shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Agriculture Index ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с COW.TO:
COW.TO с NTR.TOCOW.TO с CWW.TOCOW.TO с COWGCOW.TO с XHC.TOCOW.TO с VOOCOW.TO с DBACOW.TO с ZWC.TO
Часто сравнивают с XUU-U.TO:
XUU-U.TO с VFV.TOXUU-U.TO с XEQT.TOXUU-U.TO с XUU.TOXUU-U.TO с XAW.TOXUU-U.TO с XUH.TOXUU-U.TO с SPYXUU-U.TO с ZLB.TO

Доходность на риск

COW.TO vs. XUU-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COW.TO
Ранг доходности на риск COW.TO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COW.TO: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COW.TO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COW.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COW.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XUU-U.TO
Ранг доходности на риск XUU-U.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU-U.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU-U.TO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU-U.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU-U.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU-U.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COW.TO c XUU-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COW.TOXUU-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
2.60

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.44

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.51

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.04

3.61

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.15

13.77

-11.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COW.TO vs. XUU-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COW.TO на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа XUU-U.TO равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COW.TO и XUU-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COW.TOXUU-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.60

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.98

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.97

-0.61

Просадки

Сравнение просадок COW.TO и XUU-U.TO

Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки XUU-U.TO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и XUU-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COW.TOXUU-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.00%

-24.77%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-8.58%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.51%

-20.06%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

-22.68%

-7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

0.00%

-7.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.93%

-4.88%

-9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

2.25%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности COW.TO и XUU-U.TO

iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU-U.TO) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XUU-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COW.TOXUU-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

2.72%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

9.17%

+3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.68%

11.90%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

16.25%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

17.35%

+1.95%

Сравнение комиссий COW.TO и XUU-U.TO

COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии XUU-U.TO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COW.TO и XUU-U.TO

Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности XUU-U.TO в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COW.TO
iShares Global Agriculture Index ETF		2.08%2.40%1.43%1.62%2.03%0.69%1.02%1.02%1.07%0.58%1.10%1.78%
XUU-U.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		0.74%0.83%0.76%0.85%1.01%0.77%0.90%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

COW.TO and XUU-U.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU-U.TO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU-U.TO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.

COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while XUU-U.TO tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.08% for XUU-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COW.TO и XUU-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор