Сравнение COW.TO с ETSX.TO
COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and ETSX.TO (Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged) are both Large Cap Blend Equities funds - COW.TO tracks the Manulife Investment Management Global Agriculture Index while ETSX.TO tracks the S&P/TSX 60. Both are passively managed. Over the past 3 years, COW.TO returned 8.91%/yr vs 19.55%/yr for ETSX.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.45%/yr for ETSX.TO.
Доходность
Сравнение доходности COW.TO и ETSX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COW.TO показывает доходность 15.66%, что значительно выше, чем у ETSX.TO с доходностью 8.67%.
COW.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 15.66%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 8.62%
ETSX.TO
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 8.67%
- 6 месяцев
- 9.72%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COW.TO и ETSX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 15.66% | -0.67% | 5.62% | -9.58% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 8.67% | 25.93% | 18.50% | 6.16% |
Correlation
The correlation between COW.TO and ETSX.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between COW.TO and ETSX.TO shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов COW.TO и ETSX.TO
Секторы
COW.TO
ETSX.TO
Потребительский защитный сектор
Промышленность
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COW.TO
ETSX.TO
Промышленность
COW.TO
ETSX.TO
Сырьевые материалы
COW.TO
ETSX.TO
Потребительский циклический сектор
COW.TO
ETSX.TO
Финансовые услуги
COW.TO
ETSX.TO
Коммуникационные услуги
COW.TO
-
ETSX.TO
Энергетика
COW.TO
-
ETSX.TO
Здравоохранение
COW.TO
-
ETSX.TO
-
Недвижимость
COW.TO
-
ETSX.TO
Технологии
COW.TO
-
ETSX.TO
Коммунальные услуги
COW.TO
-
ETSX.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COW.TO vs. ETSX.TO — Ранг доходности на риск
COW.TO
ETSX.TO
Сравнение COW.TO c ETSX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COW.TO | ETSX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.48 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.70 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 16.96 | -14.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COW.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 2.59 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 1.49 | -1.13 |
Просадки
Сравнение просадок COW.TO и ETSX.TO
Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки ETSX.TO в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и ETSX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COW.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -12.23% | -42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -7.72% | -2.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -12.23% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.82% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | 0.00% | -7.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.93% | -1.67% | -12.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.07% | 1.68% | +3.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COW.TO и ETSX.TO
iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged (ETSX.TO) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COW.TO | ETSX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 2.83% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 8.81% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.68% | 11.04% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 11.71% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 11.71% | +7.59% |
Сравнение комиссий COW.TO и ETSX.TO
COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии ETSX.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COW.TO и ETSX.TO
Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности ETSX.TO в 9.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 2.08% | 2.40% | 1.43% | 1.62% | 2.03% | 0.69% | 1.02% | 1.02% | 1.07% | 0.58% | 1.10% | 1.78% |
ETSX.TO Evolve S&P/TSX 60 Enhanced Yield Fund CAD Unhedged | 9.09% | 9.39% | 9.20% | 9.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COW.TO and ETSX.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETSX.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETSX.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.
COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while ETSX.TO tracks S&P/TSX 60. They also come from different issuers: iShares and Evolve. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.45% for ETSX.TO.
Подберите оптимальное распределение для COW.TO и ETSX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор