Сравнение COW.TO с CLF.TO
COW.TO (iShares Global Agriculture Index ETF) and CLF.TO (iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - COW.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while CLF.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 10 years, COW.TO returned 8.14%/yr vs 1.60%/yr for CLF.TO. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. COW.TO charges 0.72%/yr vs 0.17%/yr for CLF.TO.
Доходность
Сравнение доходности COW.TO и CLF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COW.TO показывает доходность 17.67%, что значительно выше, чем у CLF.TO с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции COW.TO превзошли акции CLF.TO по среднегодовой доходности: 8.14% против 1.60% соответственно.
COW.TO
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 5.04%
- 10 лет*
- 8.14%
CLF.TO
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.62%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение доходности по годам COW.TO и CLF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 17.67% | -4.34% | 5.62% | -8.61% | 12.62% | 19.09% | 11.78% | 26.04% | -14.16% | 14.90% |
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 0.90% | 3.36% | 4.82% | 4.58% | -3.98% | -1.27% | 4.82% | 2.47% | 1.68% | -0.49% |
Correlation
The correlation between COW.TO and CLF.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2008 г. | -0.08 |
The correlation between COW.TO and CLF.TO shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.05 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COW.TO vs. CLF.TO — Ранг доходности на риск
COW.TO
CLF.TO
Сравнение COW.TO c CLF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) и iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COW.TO | CLF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 2.21 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 6.52 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COW.TO и CLF.TO
Максимальная просадка COW.TO за все время составила -55.00%, что больше максимальной просадки CLF.TO в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COW.TO и CLF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COW.TO | CLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.00% | -6.91% | -48.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -1.35% | -12.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.51% | -1.40% | -13.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.84% | -6.80% | -23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.38% | -6.91% | -35.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -0.40% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.67% | -1.07% | -13.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 0.46% | +5.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности COW.TO и CLF.TO
iShares Global Agriculture Index ETF (COW.TO) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF (CLF.TO) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что COW.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COW.TO | CLF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 0.49% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.13% | 1.53% | +9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.79% | 2.01% | +13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 2.99% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 3.36% | +18.45% |
Сравнение комиссий COW.TO и CLF.TO
COW.TO берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CLF.TO в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COW.TO и CLF.TO
Дивидендная доходность COW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности CLF.TO в 2.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLF.TO iShares 1-5 Year Laddered Government Bond Index ETF | 2.26% | 2.22% | 2.22% | 2.23% | 2.10% | 1.98% | 2.15% | 2.46% | 2.67% | 2.91% | 3.12% | 3.29% |
COW.TO iShares Global Agriculture Index ETF | 1.35% | 2.46% | 1.43% | 1.62% | 2.01% | 0.69% | 1.13% | 1.13% | 1.18% | 0.63% | 1.21% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
COW.TO and CLF.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLF.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLF.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.72% for COW.TO.
COW.TO is categorized as Large Cap Blend Equities, while CLF.TO is Canadian Government Bonds. COW.TO tracks Manulife Investment Management Global Agriculture Index, while CLF.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Their fees differ too: 0.72% for COW.TO and 0.17% for CLF.TO.
Подберите оптимальное распределение для COW.TO и CLF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор