Сравнение COV.PA с WELL
COV.PA (Covivio SA) and WELL (Welltower Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — COV.PA in REIT - Diversified, WELL in REIT - Healthcare Facilities. Over the past 10 years, COV.PA returned 0.55%/yr vs 14.95%/yr for WELL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COV.PA и WELL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
COV.PA торгуется в EUR, в то время как WELL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WELL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, COV.PA показывает доходность -2.85%, что значительно ниже, чем у WELL с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции COV.PA уступали акциям WELL по среднегодовой доходности: 0.55% против 14.95% соответственно.
COV.PA
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -2.85%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.01%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 0.55%
WELL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 36.33%
- 5 лет*
- 25.70%
- 10 лет*
- 14.95%
Сравнение доходности по годам COV.PA и WELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | -2.85% | 18.51% | 7.76% | -7.99% | -19.04% | 0.60% | -19.00% | 26.14% | -6.51% | 15.27% |
WELL Welltower Inc. | 10.51% | 32.07% | 52.51% | 37.54% | -16.29% | 47.23% | -24.01% | 25.82% | 20.72% | -12.10% |
Correlation
The correlation between COV.PA and WELL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.20 |
The correlation between COV.PA and WELL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COV.PA vs. WELL — Ранг доходности на риск
COV.PA
WELL
Сравнение COV.PA c WELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Covivio SA (COV.PA) и Welltower Inc. (WELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COV.PA | WELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 2.29 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 6.37 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COV.PA | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.57 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 1.10 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 | 0.47 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок COV.PA и WELL
Максимальная просадка COV.PA за все время составила -77.24%, что больше максимальной просадки WELL в -63.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COV.PA и WELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COV.PA | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.24% | -63.07% | -14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.90% | -15.14% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.91% | -16.70% | -5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.90% | -34.28% | -15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -63.07% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.71% | -4.47% | -27.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.21% | -12.09% | -8.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 5.51% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности COV.PA и WELL
Текущая волатильность для Covivio SA (COV.PA) составляет 5.72%, в то время как у Welltower Inc. (WELL) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что COV.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COV.PA | WELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 8.48% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 17.37% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 22.13% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.82% | 23.59% | +3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.90% | 32.22% | -2.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COV.PA и WELL
Дивидендная доходность COV.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности WELL в 1.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV.PA Covivio SA | 2.80% | 1.79% | 6.77% | 5.05% | 6.76% | 4.99% | 6.37% | 4.55% | 5.34% | 1.09% | 3.72% | 1.58% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COV.PA и WELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Covivio SA и Welltower Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
COV.PA and WELL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для COV.PA и WELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор