Сравнение COUR с VXUS
COUR (Coursera, Inc.) is a stock, while VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Over the past 5 years, COUR returned -31.77%/yr vs 8.68%/yr for VXUS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COUR и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COUR показывает доходность -23.37%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 12.04%.
COUR
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 5.82%
- 6 месяцев
- -12.96%
- С начала года
- -23.37%
- 1 год
- -34.65%
- 3 года*
- -26.02%
- 5 лет*
- -31.77%
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 12.04%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 17.03%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам COUR и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
COUR Coursera, Inc. | -23.37% | -13.41% | -56.12% | 63.74% | -51.60% | -37.33% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.04% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 4.28% |
Correlation
The correlation between COUR and VXUS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2021 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between COUR and VXUS has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COUR vs. VXUS — Ранг доходности на риск
COUR
VXUS
Сравнение COUR c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coursera, Inc. (COUR) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COUR | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.28 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 2.25 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | 8.45 | -9.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COUR и VXUS
Максимальная просадка COUR за все время составила -91.22%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COUR и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COUR | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.22% | -35.97% | -55.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.92% | -11.27% | -48.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.81% | -13.58% | -62.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.25% | -29.44% | -58.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.28% | -3.45% | -86.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.30% | -8.17% | -65.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.39% | 3.00% | +39.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности COUR и VXUS
Coursera, Inc. (COUR) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что COUR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COUR | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.58% | 5.28% | +10.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.99% | 14.78% | +27.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.03% | 16.63% | +48.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.86% | 16.31% | +42.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.09% | 16.99% | +43.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COUR и VXUS
COUR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COUR Coursera, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.60% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
COUR and VXUS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COUR has higher volatility (15.58%) compared to VXUS (5.28%). In terms of maximum drawdown, COUR dropped -91.22% vs VXUS's -35.97%.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COUR и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор