PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COTG с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COTG и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COTG показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.


COTG

1 день
6.31%
1 месяц
-9.60%
6 месяцев
-8.77%
С начала года
11.25%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTG и XLK


Correlation

The correlation between COTG and XLK is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г.

-0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

COTG vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COTG

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTG c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COTGXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.13

COTG vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COTG и XLK

Максимальная просадка COTG за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и XLK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COTGXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.16%

-82.05%

+49.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.44%

-10.33%

-17.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.14%

-34.84%

+23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности COTG и XLK


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COTGXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.28%

24.54%

+16.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.28%

25.58%

+15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.28%

24.80%

+16.48%

Сравнение комиссий COTG и XLK

COTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COTG и XLK

COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COTG
Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы


COTG and XLK have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for COTG.

XLK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.00% for COTG.

COTG is categorized as Leveraged Equities, while XLK is Technology Equities. They also come from different issuers: Leverage Shares and State Street. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTG и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор