Сравнение COTG с TERG
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and TERG (Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COTG и TERG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 17.32%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 229.64%.
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TERG
- 1 день
- 8.49%
- 1 месяц
- 39.95%
- С начала года
- 229.64%
- 6 месяцев
- 218.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -12.30% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 229.64% | 28.17% |
Correlation
The correlation between COTG and TERG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COTG c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 9.90 | -10.18 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и TERG
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что меньше максимальной просадки TERG в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и TERG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -49.52% | +23.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -15.98% | -7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -13.73% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и TERG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 139.25% | -98.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 139.25% | -98.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 139.25% | -98.60% |
Сравнение комиссий COTG и TERG
И COTG, и TERG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и TERG
Ни COTG, ни TERG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTG and TERG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG and TERG have the same expense ratio: 0.75% per year.
COTG and TERG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для COTG и TERG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор