Сравнение COTG с IFED
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds. COTG is actively managed, while IFED is passively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности COTG и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -3.52%.
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- -3.52%
- 6 месяцев
- -3.51%
- 1 год
- 1.97%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.52% | -0.40% |
Correlation
The correlation between COTG and IFED is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. IFED — Ранг доходности на риск
COTG
IFED
Сравнение COTG c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.65 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок COTG и IFED
Максимальная просадка COTG за все время составила -25.69%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.69% | -22.36% | -3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.48% | -5.50% | -17.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.35% | -5.84% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.65% | 16.21% | +24.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.65% | 19.88% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.65% | 19.88% | +20.77% |
Сравнение комиссий COTG и IFED
COTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и IFED
Ни COTG, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COTG and IFED have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for COTG.
COTG and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для COTG и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор