Сравнение COTG с FNGG
COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. COTG is actively managed, while FNGG is passively managed. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. COTG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for FNGG.
Доходность
Сравнение доходности COTG и FNGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COTG показывает доходность 11.25%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 15.08%.
COTG
- 1 день
- 6.31%
- 1 месяц
- -9.60%
- 6 месяцев
- -8.77%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGG
- 1 день
- -3.52%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 19.44%
- С начала года
- 15.08%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- 47.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTG и FNGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 11.25% | -22.61% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 15.08% | -6.03% |
Correlation
The correlation between COTG and FNGG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | -0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTG vs. FNGG — Ранг доходности на риск
COTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FNGG
Сравнение COTG c FNGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTG | FNGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COTG и FNGG
Максимальная просадка COTG за все время составила -32.16%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTG и FNGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.16% | -91.33% | +59.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.44% | -14.89% | -12.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.14% | -55.06% | +43.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTG и FNGG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 35.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.28% | 43.49% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.28% | 67.44% | -26.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.28% | 67.44% | -26.16% |
Сравнение комиссий COTG и FNGG
COTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGG в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTG и FNGG
COTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 10.34% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
Часто задаваемые вопросы
COTG and FNGG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for FNGG.
FNGG has the higher dividend yield at 10.34%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for COTG and 0.97% for FNGG.
Подберите оптимальное распределение для COTG и FNGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор