Сравнение COTFX с ATPYX
COTFX (Aquila Tax-Free Fund of Colorado) and ATPYX (Aquila High Income Fund) are both mutual funds - COTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila, while ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. COTFX charges 0.72%/yr vs 0.98%/yr for ATPYX.
Доходность
Сравнение доходности COTFX и ATPYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COTFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 6.92%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- 1.23%
ATPYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COTFX и ATPYX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COTFX Aquila Tax-Free Fund of Colorado | 0.59% |
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% |
Correlation
The correlation between COTFX and ATPYX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 1.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COTFX vs. ATPYX — Ранг доходности на риск
COTFX
ATPYX
Сравнение COTFX c ATPYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX) и Aquila High Income Fund (ATPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COTFX | ATPYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COTFX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 9.92 | -8.70 |
Просадки
Сравнение просадок COTFX и ATPYX
Максимальная просадка COTFX за все время составила -10.44%, что больше максимальной просадки ATPYX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTFX и ATPYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COTFX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -0.12% | -10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.12% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -0.08% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COTFX и ATPYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COTFX | ATPYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40% | 6.24% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 6.24% | -3.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 6.24% | -3.24% |
Сравнение комиссий COTFX и ATPYX
COTFX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ATPYX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COTFX и ATPYX
Дивидендная доходность COTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ATPYX в 0.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATPYX Aquila High Income Fund | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COTFX Aquila Tax-Free Fund of Colorado | 3.32% | 3.28% | 2.42% | 1.99% | 1.32% | 1.42% | 1.75% | 2.46% | 2.38% | 2.52% | 2.68% | 2.94% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, COTFX and ATPYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для COTFX и ATPYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор