PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COTFX с ATPYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COTFX с ATPYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

COTFX (Aquila Tax-Free Fund of Colorado) and ATPYX (Aquila High Income Fund) are both mutual funds - COTFX is a Municipal Bonds fund managed by Aquila, while ATPYX is a High Yield Bonds fund managed by Aquila. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. COTFX charges 0.72%/yr vs 0.98%/yr for ATPYX.

Доходность

Сравнение доходности COTFX и ATPYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX) и Aquila High Income Fund (ATPYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

COTFX

1 день
-0.10%
1 месяц
1.32%
С начала года
1.70%
6 месяцев
2.10%
1 год
6.69%
3 года*
2.84%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.11%

ATPYX

1 день
0.00%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COTFX и ATPYX

2026 (YTD)
COTFX
Aquila Tax-Free Fund of Colorado		0.69%
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.24%

Correlation

The correlation between COTFX and ATPYX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Aquila Tax-Free Fund of Colorado

Aquila High Income Fund

Часто сравнивают с COTFX:
COTFX с MQYCOTFX с HULAXCOTFX с ORTFXCOTFX с UTAHXCOTFX с ATGAXCOTFX с AZTFXCOTFX с ATOIX
Часто сравнивают с ATPYX:
ATPYX с HULAXATPYX с UTAHXATPYX с AZTFXATPYX с ORTFXATPYX с ATGAXATPYX с VWEHXATPYX с CCLFX

Доходность на риск

COTFX vs. ATPYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COTFX
Ранг доходности на риск COTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COTFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COTFX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COTFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COTFX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COTFX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ATPYX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COTFX c ATPYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX) и Aquila High Income Fund (ATPYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COTFXATPYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.43

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.02

—

—

COTFX vs. ATPYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COTFX и ATPYX

Максимальная просадка COTFX за все время составила -10.44%, что больше максимальной просадки ATPYX в -0.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COTFX и ATPYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COTFXATPYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.44%

-0.49%

-9.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.37%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.52%

-0.24%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности COTFX и ATPYX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COTFXATPYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40%

2.90%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.91%

2.90%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.00%

2.90%

+0.10%

Сравнение комиссий COTFX и ATPYX

COTFX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии ATPYX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COTFX и ATPYX

Дивидендная доходность COTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%, что больше доходности ATPYX в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATPYX
Aquila High Income Fund		0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COTFX
Aquila Tax-Free Fund of Colorado		3.32%3.28%2.42%1.99%1.32%1.42%1.75%2.46%2.38%2.52%2.68%2.94%

Часто задаваемые вопросы

COTFX and ATPYX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COTFX и ATPYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор