- ISIN
- US03842A4004
- CUSIP
- 03842A400
- Эмитент
- Aquila
- Дата выпуска
- 20 мая 1987 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности COTFX
Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции COTFX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции COTFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,019.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX) показал доход в 1.67% с начала года и 6.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность COTFX составила 1.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Aquila Tax-Free Fund of Colorado
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.67%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 2.77%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- 1.13%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность COTFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 июн. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении COTFX закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +3.1%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | 1.28% | -2.24% | 1.11% | 0.49% | 0.68% | -0.61% | 1.67% | |||||
| 2025 | 0.29% | 0.86% | -1.68% | -0.67% | 0.07% | 0.49% | -0.13% | 0.72% | 2.07% | 1.11% | 0.27% | 0.29% | 3.71% |
| 2024 | -0.30% | -0.01% | -0.30% | -1.02% | -0.29% | 0.83% | 0.72% | 0.69% | 0.76% | -1.15% | 1.20% | -0.72% | 0.38% |
| 2023 | 1.92% | -1.96% | 1.72% | -0.34% | -0.83% | 0.49% | 0.18% | -0.92% | -1.57% | -0.43% | 3.70% | 1.75% | 3.61% |
| 2022 | -2.33% | -0.37% | -2.59% | -1.96% | 1.37% | -1.01% | 1.84% | -1.85% | -2.76% | -0.16% | 2.90% | 0.38% | -6.53% |
| 2021 | 0.13% | -1.58% | 0.33% | 0.51% | 0.13% | 0.03% | 0.69% | -0.34% | -0.72% | -0.15% | 0.42% | 0.02% | -0.55% |
Метрики бенчмарка
Aquila Tax-Free Fund of Colorado has an annualized alpha of 3.38%, beta of -0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 20, 1996.
- This fund captured 8.49% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -4.94%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.38%
- Бета
- -0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 8.49%
- Участие в снижении
- -4.94%
Комиссия
Комиссия COTFX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
COTFX имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aquila Tax-Free Fund of Colorado (COTFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COTFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.29 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.24 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.70 | 9.71 | -2.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aquila Tax-Free Fund of Colorado за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.32 | $0.24 | $0.20 | $0.13 | $0.15 | $0.19 | $0.26 | $0.25 | $0.26 | $0.28 | $0.32 |
Дивидендный доход | 3.34% | 3.28% | 2.42% | 1.99% | 1.32% | 1.42% | 1.75% | 2.46% | 2.38% | 2.52% | 2.68% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aquila Tax-Free Fund of Colorado. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.13 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aquila Tax-Free Fund of Colorado показал максимальную просадку в 10.44%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 798 торговых сессий.
Текущая просадка Aquila Tax-Free Fund of Colorado составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-10.44%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 3y 2mo | 4y 10moфевр. 2021 г. - янв. 2026 г. | Медвежий рынок2022 |
-8.95%март 2020 г. | 10d | 3mo 26d | 4mo 6dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-6.45%сент. 2013 г. | 4mo 2d | 8mo 11d | 1y 8dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-6.32%окт. 2008 г. | 1mo 6d | 2mo 29d | 4mo 5dсент. 2008 г. - янв. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-5.88%янв. 2011 г. | 3mo 17d | 6mo 2d | 9mo 19dсент. 2010 г. - июль 2011 г. | — |
Показатели просадок
| COTFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -56.78% | +46.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.10% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.55% | -18.90% | +14.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.36% | -25.43% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.44% | -33.92% | +23.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.00% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -10.70% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 2.09% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с COTFX
Добавьте Aquila Tax-Free Fund of Colorado в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с COTFX