Сравнение COSZX с SIMYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX).
COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. SIMYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 16 окт. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности COSZX и SIMYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COSZX и SIMYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 0.28% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.05% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.35% | 30.07% | 6.26% | 13.11% | -11.38% | 7.83% | -1.33% | 15.77% | -12.11% | 21.58% |
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у SIMYX с доходностью 3.35%.
COSZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -10.89%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 6.08%
- 1 год
- 29.26%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 11.26%
- 10 лет*
- 9.81%
SIMYX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -7.35%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий COSZX и SIMYX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SIMYX в 0.86%.
Доходность на риск
COSZX vs. SIMYX — Ранг доходности на риск
COSZX
SIMYX
Сравнение COSZX c SIMYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | SIMYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.75 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.30 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.52 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.03 | 9.65 | -0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.58 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между COSZX и SIMYX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и SIMYX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности SIMYX в 3.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.89% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
SIMYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund | 3.03% | 3.13% | 5.26% | 3.62% | 3.13% | 3.41% | 1.96% | 3.09% | 3.01% | 2.74% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и SIMYX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки SIMYX в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и SIMYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| COSZX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -32.14% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -8.55% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -25.06% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -7.35% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.03% | -6.14% | -11.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.23% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и SIMYX
Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed International Managed Volatility Fund (SIMYX) с волатильностью 4.79%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIMYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COSZX | SIMYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 4.79% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.10% | 7.26% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 12.54% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 11.31% | +4.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 12.24% | +5.19% |