PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с CREEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COSZX с CREEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

COSZX (Columbia Overseas Value Fund) and CREEX (Columbia Real Estate Equity Fund) are both mutual funds - COSZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia, while CREEX is a REIT fund managed by Columbia. Over the past 10 years, COSZX returned 10.12%/yr vs 5.95%/yr for CREEX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. COSZX charges 0.90%/yr vs 1.01%/yr for CREEX.

Доходность

Сравнение доходности COSZX и CREEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у CREEX с доходностью 12.06%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции CREEX по среднегодовой доходности: 10.12% против 5.95% соответственно.

COSZX

1 день
-0.92%
1 месяц
-0.59%
С начала года
6.48%
6 месяцев
9.03%
1 год
26.80%
3 года*
21.42%
5 лет*
11.13%
10 лет*
10.12%

CREEX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.95%
С начала года
12.06%
6 месяцев
11.50%
1 год
12.73%
3 года*
9.96%
5 лет*
4.73%
10 лет*
5.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COSZX и CREEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		6.48%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		12.06%0.19%7.40%16.20%-25.10%41.91%-3.54%28.40%-7.21%4.56%

Correlation

The correlation between COSZX and CREEX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2008 г.

0.53

The correlation between COSZX and CREEX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Columbia Real Estate Equity Fund

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с MFWTXCOSZX с DFIVCOSZX с AEPGXCOSZX с VEACOSZX с VTIAXCOSZX с swppxCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с CREEX:
CREEX с VGSLXCREEX с SOAAXCREEX с FESIXCREEX с FSREXCREEX с CRARXCREEX с FRIRXCREEX с FIKMX

Доходность на риск

COSZX vs. CREEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CREEX
Ранг доходности на риск CREEX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CREEX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CREEX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CREEX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CREEX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CREEX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c CREEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXCREEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
0.93

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.33

+1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.61

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

4.78

+3.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. CREEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа CREEX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и CREEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXCREEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

0.93

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.25

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.29

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.39

-0.17

Просадки

Сравнение просадок COSZX и CREEX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что меньше максимальной просадки CREEX в -70.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и CREEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSZXCREEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-70.78%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-7.94%

-3.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.34%

-19.89%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-31.25%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-41.42%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.38%

-3.25%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-10.72%

-7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.67%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и CREEX

Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 3.60%, в то время как у Columbia Real Estate Equity Fund (CREEX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CREEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSZXCREEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.95%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.99%

9.42%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

13.70%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

19.04%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

20.66%

-3.21%

Сравнение комиссий COSZX и CREEX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии CREEX в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и CREEX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности CREEX в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.43%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
CREEX
Columbia Real Estate Equity Fund		5.59%6.26%10.13%32.32%5.92%6.41%7.50%12.02%8.22%14.73%4.23%8.59%

Часто задаваемые вопросы

COSZX and CREEX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CREEX has higher volatility (3.95%) compared to COSZX (3.60%). In terms of maximum drawdown, COSZX dropped -63.37% vs CREEX's -70.78%.

COSZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COSZX и CREEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор