PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COSZX с CDDYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение COSZX с CDDYX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX).

COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г.. CDDYX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности COSZX и CDDYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам COSZX и CDDYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		1.65%15.95%15.17%10.65%-4.84%26.43%7.92%28.74%-4.27%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, COSZX показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у CDDYX с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции COSZX уступали акциям CDDYX по среднегодовой доходности: 9.81% против 12.13% соответственно.

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%

CDDYX

1 день
0.03%
1 месяц
-5.46%
С начала года
1.65%
6 месяцев
4.20%
1 год
14.89%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Overseas Value Fund

Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX
Часто сравнивают с CDDYX:
CDDYX с SCHDCDDYX с FXAIXCDDYX с VOOCDDYX с VFIAXCDDYX с FLCSXCDDYX с BRK-BCDDYX с QQQ

Сравнение комиссий COSZX и CDDYX

COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CDDYX в 0.55%.

COSZX
Columbia Overseas Value Fund
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class

Доходность на риск

COSZX vs. CDDYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CDDYX
Ранг доходности на риск CDDYX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDDYX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDDYX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDDYX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDDYX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDDYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COSZX c CDDYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSZXCDDYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.20

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.70

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.47

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.03

6.88

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COSZX vs. CDDYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COSZX на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа CDDYX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COSZX и CDDYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSZXCDDYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.20

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.81

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.78

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.85

-0.65

Корреляция

Корреляция между COSZX и CDDYX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов COSZX и CDDYX

Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, что больше доходности CDDYX в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%
CDDYX
Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class		5.29%5.33%5.99%4.96%3.90%2.93%1.85%3.28%7.65%4.03%3.84%8.35%

Просадки

Сравнение просадок COSZX и CDDYX

Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, что больше максимальной просадки CDDYX в -32.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и CDDYX.

Загрузка...

Показатели просадок

COSZXCDDYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.37%

-32.74%

-30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

-10.17%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-16.91%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.40%

-32.74%

-10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-5.46%

-5.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-2.79%

-15.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.18%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности COSZX и CDDYX

Columbia Overseas Value Fund (COSZX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с Columbia Dividend Income Fund Institutional 3 Class (CDDYX) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что COSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

COSZXCDDYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

2.92%

+3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

6.83%

+3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.05%

13.61%

+2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.74%

13.29%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

15.68%

+1.75%