Сравнение COSZX с CCSZX
COSZX (Columbia Overseas Value Fund) and CCSZX (Columbia Commodity Strategy Fund) are both mutual funds - COSZX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Columbia, while CCSZX is a Commodities fund managed by Columbia. Over the past 10 years, COSZX returned 10.22%/yr vs 7.81%/yr for CCSZX. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. COSZX charges 0.90%/yr vs 0.86%/yr for CCSZX.
Доходность
Сравнение доходности COSZX и CCSZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSZX показывает доходность 7.46%, что значительно ниже, чем у CCSZX с доходностью 29.96%. За последние 10 лет акции COSZX превзошли акции CCSZX по среднегодовой доходности: 10.22% против 7.81% соответственно.
COSZX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 21.79%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 10.22%
CCSZX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 29.96%
- 6 месяцев
- 29.38%
- 1 год
- 42.95%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам COSZX и CCSZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.46% | 45.80% | 4.70% | 16.05% | -5.99% | 10.78% | -0.07% | 22.37% | -16.70% | 27.82% |
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 29.96% | 15.36% | 7.11% | -6.90% | 15.80% | 31.34% | -1.17% | 7.45% | -14.09% | 1.71% |
Correlation
The correlation between COSZX and CCSZX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2012 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between COSZX and CCSZX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSZX vs. CCSZX — Ранг доходности на риск
COSZX
CCSZX
Сравнение COSZX c CCSZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) и Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COSZX | CCSZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.47 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 6.38 | -4.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.12 | 17.57 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COSZX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.64 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.78 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок COSZX и CCSZX
Максимальная просадка COSZX за все время составила -63.37%, примерно равная максимальной просадке CCSZX в -61.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSZX и CCSZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSZX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.37% | -61.34% | -2.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.76% | -6.83% | -4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.34% | -11.17% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -27.86% | +2.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.40% | -34.16% | -9.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -3.31% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.90% | -31.36% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.48% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности COSZX и CCSZX
Текущая волатильность для Columbia Overseas Value Fund (COSZX) составляет 3.56%, в то время как у Columbia Commodity Strategy Fund (CCSZX) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что COSZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSZX | CCSZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.55% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 14.46% | -3.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.77% | 16.61% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.97% | -1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 14.93% | +2.52% |
Сравнение комиссий COSZX и CCSZX
COSZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии CCSZX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSZX и CCSZX
Дивидендная доходность COSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности CCSZX в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCSZX Columbia Commodity Strategy Fund | 2.31% | 3.00% | 8.84% | 4.42% | 94.73% | 36.39% | 0.13% | 1.09% | 18.52% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
COSZX Columbia Overseas Value Fund | 7.36% | 7.91% | 5.38% | 3.97% | 1.88% | 3.59% | 1.69% | 3.82% | 3.59% | 1.71% | 1.99% | 2.27% |
Часто задаваемые вопросы
COSZX and CCSZX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCSZX has higher volatility (5.55%) compared to COSZX (3.56%). In terms of maximum drawdown, COSZX dropped -63.37% vs CCSZX's -61.34%.
CCSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COSZX и CCSZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор