Сравнение COSW с SPIN
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. COSW charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности COSW и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 0.26%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- -0.45%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 0.26% | 2.91% |
Correlation
The correlation between COSW and SPIN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение распределения секторов COSW и SPIN
Секторы
COSW
SPIN
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
COSW
SPIN
Сырьевые материалы
COSW
-
SPIN
Коммуникационные услуги
COSW
-
SPIN
Потребительский циклический сектор
COSW
-
SPIN
Энергетика
COSW
-
SPIN
Финансовые услуги
COSW
-
SPIN
Здравоохранение
COSW
-
SPIN
Промышленность
COSW
-
SPIN
Недвижимость
COSW
-
SPIN
Технологии
COSW
-
SPIN
Коммунальные услуги
COSW
-
SPIN
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. SPIN — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение COSW c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и SPIN
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -16.85% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -2.97% | -11.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.28% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.40% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 11.15% | +14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 14.41% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 14.41% | +11.05% |
Сравнение комиссий COSW и SPIN
COSW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и SPIN
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что больше доходности SPIN в 5.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.79% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and SPIN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for COSW.
COSW has the higher dividend yield at 19.61%, compared with 5.79% for SPIN.
They also come from different issuers: Roundhill and State Street. Their fees differ too: 0.99% for COSW and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для COSW и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор