Сравнение COSW с CHPY
COSW (Roundhill COST WeeklyPay ETF) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности COSW и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COSW показывает доходность 11.78%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 80.95%.
COSW
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 10.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 9.84%
- С начала года
- 80.95%
- 6 месяцев
- 79.34%
- 1 год
- 127.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COSW и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 11.78% | -10.48% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 80.95% | 6.30% |
Correlation
The correlation between COSW and CHPY is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COSW vs. CHPY — Ранг доходности на риск
COSW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CHPY
Сравнение COSW c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill COST WeeklyPay ETF (COSW) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COSW | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COSW и CHPY
Максимальная просадка COSW за все время составила -16.24%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COSW и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COSW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.24% | -12.19% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.89% | -7.85% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.94% | -2.15% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.48% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COSW и CHPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COSW | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.71% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 32.59% | -7.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.46% | 36.33% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.46% | 36.33% | -10.87% |
Сравнение комиссий COSW и CHPY
И COSW, и CHPY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COSW и CHPY
Дивидендная доходность COSW за последние двенадцать месяцев составляет около 19.61%, что меньше доходности CHPY в 29.92%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.92% | 28.19% |
COSW Roundhill COST WeeklyPay ETF | 19.61% | 4.96% |
Часто задаваемые вопросы
COSW and CHPY have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COSW and CHPY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CHPY has the higher dividend yield at 29.92%, compared with 19.61% for COSW.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
Подберите оптимальное распределение для COSW и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор