PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с XSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с XSB.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while XSB.TO (iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF) is Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD. Over the past 10 years, COST returned 22.27%/yr vs 1.10%/yr for XSB.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и XSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

COST торгуется в USD, в то время как XSB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 14.24%, что значительно выше, чем у XSB.TO с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции XSB.TO по среднегодовой доходности: 22.27% против 1.10% соответственно.

COST

1 день
0.68%
1 месяц
-6.35%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.38%
1 год
-0.24%
3 года*
25.12%
5 лет*
22.12%
10 лет*
22.27%

XSB.TO

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
-0.03%
1 год
0.52%
3 года*
3.42%
5 лет*
-0.85%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и XSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		14.24%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		-0.83%8.66%-2.39%7.22%-9.76%-1.06%7.75%7.64%-6.28%7.40%

Correlation

The correlation between COST and XSB.TO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.04

The correlation between COST and XSB.TO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с XSB.TO:
XSB.TO с XBB.TOXSB.TO с ZAG.TOXSB.TO с VSB.TOXSB.TO с XSH.TOXSB.TO с XCB.TOXSB.TO с XLB.TOXSB.TO с ZCS.TO

Доходность на риск

COST vs. XSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XSB.TO
Ранг доходности на риск XSB.TO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSB.TO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSB.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSB.TO: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSB.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c XSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COSTXSB.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.20

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.02
0.34

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.28

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

0.67

-0.90

COST vs. XSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа XSB.TO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и XSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COST и XSB.TO

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, что больше максимальной просадки XSB.TO в -28.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и XSB.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTXSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-28.27%

-25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.14%

-3.40%

-11.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-7.05%

-13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-17.85%

-13.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-18.49%

-12.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-8.46%

-1.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-11.08%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.43%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и XSB.TO

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF (XSB.TO) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTXSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

1.18%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

3.67%

+10.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

4.74%

+14.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

6.84%

+15.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

7.24%

+14.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и XSB.TO

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XSB.TO в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
XSB.TO
iShares Core Canadian Short Term Bond Index ETF		3.10%3.15%3.05%2.67%2.28%2.05%2.21%2.39%2.39%2.36%2.36%2.50%

Часто задаваемые вопросы

COST and XSB.TO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и XSB.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор